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現役クオンツが運営する金融工学入門の解説ブログ。デリバティブの仕組みと時価評価・プライシング、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。おすすめの本も紹介。クオンツの就活や転職活動に関する記事まで網羅。

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2020年12月22日

Twitterのほうでも以下のような有益情報を日々発信しております。 Risk Magazineの記事の要約 arXivにアップされた金融工学関連の最新論文の要約 PythonプログラミングのTipsなど 現在、3,50…

【随時更新】クオンツに興味のある学生向けの記事:まとめ(目次)

2020年4月5日

以前から、クオンツの就活・転職・キャリアに関する記事を書いてきたが、ここで目次代わりにサイト内リンクをまとめた記事を書いておく。 まず、クオンツの種類を解説した記事を以下に掲載する。 以下では、クオンツの就活・転職に関す…

金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次)

2020年3月18日

はじめに 過去にいくつかのテーマでおすすめの本を書いてきたので、各記事へのリンクを目次として以下にまとめた。 現状、記載済みの記事は以下の通り。・金融工学の初心者向け・クオンツ 志望者向け 理論編・クオンツ 志望者向け …

LIBOR廃止とRFR移行のまとめ

2020年1月17日

noteに体系的にまとめました。こちらからご覧ください。 今後このテーマについては、本サイトであまり取り上げない代わりに、noteを更新・追加していく予定です。 概要は冒頭の目次をご覧下さい(全文は1万字超え)。 途中ま…

明日(2021/2/24)まで、Udemyで8割引きから9割引きのセールやってます。

2021年2月23日

8割引きから9割引きになっていますので、このチャンスにまとめ買いするのが賢いです。 機械学習関連でおすすめのUdemy講座は以下の過去記事で紹介していますので、ご参照ください。 【感想あり】おすすめのUdemy動画講座:…

転換社債(CB)と他社株転換社債(EB債)の違い

2021年2月20日

関連記事 EB債については以下を参照。 【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債(他社株転換社債)とは | Quant College 【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債(他社株転換社債)の時価評価方法 | Quant Col…

【初心者向け】CVAの体系的まとめnote

2021年2月15日

CVAの入門的内容について、初心者向けに体系的にまとめました。こちらからnoteに飛んでください。値段は格安ですが、字数は3万字近い長編になっています。 当noteの特徴は以下の通り。 実務で必ず問題になる論点にしぼりコ…

トータルリターンスワップの仕組み:債券の場合

2021年2月13日

はじめに トータルリターンスワップ(Total Return Swap; TRS)には大きく分けて2種類ある。 原資産が株式の場合:エクイティデリバティブの一種 原資産が債券の場合:クレジットデリバティブの一種 今回は2…

トータルリターンスワップの仕組み:株の場合

2021年2月6日

はじめに トータルリターンスワップ(Total Return Swap; TRS)には大きく分けて2種類ある。 原資産が株式の場合:エクイティデリバティブの一種 原資産が債券の場合:クレジットデリバティブの一種 今回は1…

ノックアウトクーポンスワップとターフ(TARF)の違い

2021年1月30日

ざっくり回答 ノックアウトクーポンスワップと、ターフ(TARF)やFXターフ(FX TARF)と呼ばれる商品は、似たもの同士であり、言葉の定義によって違う場合もあるが同じ場合もある。 結論だけ述べると、 ノックアウトクー…

時価評価(プライシング)方法の記事まとめ(目次)

2021年1月23日

はじめに デリバティブなど金融商品の時価評価(プライシング)方法について、過去記事を以下にまとめておくので、目次としてご利用下さい。 エクイティ系商品 ストックオプションを時価評価する方法は? | Quant Colle…

【感想あり】おすすめのUdemy動画講座:機械学習編【随時更新】

2021年1月20日

関連記事 【感想あり】おすすめのUdemy動画講座:機械学習・データサイエンスに必要な数学とPythonの入門編【随時更新】 | Quant College はじめに Udemyとは プログラミングなどのITスキルを身に…

クーポンスワップの時価評価(プライシング)方法

2021年1月16日

関連記事 クーポンスワップについては以下を参照。 クーポンスワップとは:仕組みとリスクをわかりやすく説明 | Quant College 通貨swapのプライシングについては以下を参照。 クロスカレンシースワップを時価評…

【感想あり】おすすめのUdemy動画講座:機械学習・データサイエンスに必要な数学とPythonの入門編【随時更新】

2021年1月13日

関連記事 【感想あり】おすすめのUdemy動画講座:機械学習編【随時更新】 | Quant College はじめに Udemyとは プログラミングなどのITスキルを身に付けられる動画教材である。特徴は以下の通り。 実務…

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