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お知らせ

LIBOR廃止とRFR移行について体系的にまとめたnoteの後編をアップしました。

こちらからご覧ください。
Quant College レクチャーシリーズ（５）LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（後編）｜QuantDeveloper｜note

  • 重要なポイントを可能な限り平易に解説
  • 概要は冒頭の目次をご参照
  • ３万５千字越えの大ボリューム
  • 途中まで無料で読めます
  • 2021/8/14 21:27まで、半額でのご提供

Quant College レクチャーシリーズ（５）LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（後編）｜QuantDeveloper｜note

詳細目次

  • １．はじめに
    • 1.1　当noteの構成
  • ２．JPYの後継指標
    • 2.1 後継指標の選択肢
      • 2.1.1 後決め複利TONA
      • 2.1.2 TORF
      • 2.1.3 DTIBOR
    • 2.2 TIBORスワップマーケットはどうなるか？
    • 2.3 TORFスワップマーケットは出てくるか？
    • 2.4 TONAかTORFか
    • 2.5 TONAとTORFのベーシスリスク
    • 2.6 ローンの金利指標と、ヘッジに用いるスワップの金利指標
  • ３．USDの後継指標
    • 3.1 後継指標の選択肢
    • 3.2 商品別の後継指標
    • 3.3 ターム物SOFRの使用
    • 3.4 Credit Sensitive Benchmarkの使用
  • ４．後決め複利RFRの様々なコンベンション
    • 4.1 準備：３つの期間を区別する
    • 4.2 様々なコンベンション
      • 4.2.1 コンベンションの一覧：６種類ある
      • 4.2.2 Payment Delay
      • 4.2.3 Lockout
      • 4.2.4 Lookback方式には３種類ある
        • 4.2.4.1 Lookback without Observation Shift
        • 4.2.4.2 Lookback with Observation Shift (Observation Period Shift 方式)
        • 4.2.4.3 Lookback with Observation Shift (Backward Shift 方式、ISDAプロトコル方式)
      • 4.2.5 Set in Advance
    • 4.3 コンベンションの組み合わせ（Modularアプローチ）
    • 4.4 後決めによる決済短期化への対応
    • 4.5 TONAスワップの利払サイクル
  • ５．各国のRFR移行計画（ロードマップ）
    • 5.1 日本における移行計画
    • 5.2 米国における移行計画
    • 5.3 英国における移行計画
  • ６．通貨別の状況
    • 6.1 JPY
    • 6.2 USD
      • 6.2.1 スケジュール
      • 6.2.2 EFFRとSOFR
      • 6.2.3 ターム物SOFRの使用
    • 6.3 EUR
    • 6.4 GBP
      • 6.4.1 ターム物SONIAの使用
  • ７．キャッシュ商品のフォールバック
    • 7.1 JPY
      • 7.1.1 ローン（貸出）
      • 7.1.2 債券（変動利付債）
      • 7.1.3 フォールバックのウォーターフォール構造
    • 7.2 USDキャッシュ商品のフォールバック
  • ８．ISDAプロトコル
    • 8.1 ISDAプロトコルとは
    • 8.2 ISDAフォールバックに出てくる用語
    • 8.3 バックストップ条項
  • ９．CCPによる事前移行
    • 9.1 CCP事前移行で生じるOISと、フォールバックOIS
    • 9.2 なぜ事前移行が必要なのか
    • 9.3 CCP事前移行で生じるOISと、標準OIS
    • 9.4 各CCPの事前移行プラン
      • 9.4.1 JSCC
      • 9.4.2 LCH
      • 9.4.3 その他
  • １０．タフレガシー契約とシンセティックLIBOR
    • 10.1 タフレガシー契約とは
    • 10.2 タフレガシー契約となり得る商品
      • 10.2.1 ローン
      • 10.2.2 債券
      • 10.2.3 非清算OTCデリバティブ
    • 10.3 シンセティックLIBORとは
    • 10.4 シンセティックLIBORの位置付け
  • １１．非線形商品
    • 11.1 クォートコンベンションのRFR移行
    • 11.2 ベースボラティリティの移行
    • 11.3 復習：スワップションの決済方法
    • 11.4 フィジカルセトルのフォールバック
      • 11.4.1 行使で生じたLIBORスワップの清算可能性
      • 11.4.2 フォールバックOISと標準OIS
    • 11.5 キャッシュセトルのフォールバック
      • 11.5.1 決済レートのフォールバック問題
      • 11.5.2 決済レート画面移行の市中協議
        • 11.5.2.1 JPYのケース
        • 11.5.2.2 USDのケース
        • 11.5.2.3 GBPのケース
      • 11.5.3 TSRやISRのスワップレートのフォールバック方式
  • １２．おわりに
    • 12.1 全体を通してまとめ
    • 12.2 大事なお知らせ
    • 12.3 参考文献：より深く学びたい方は

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