Risk.net Updates: モデルリスク管理の重要性
Model risk management is evolving: regulation, volatility, machine learning and AI – Risk.net パンデミッ…
Risk.net
Risk.net Updates: Bloombergが独自の大規模言語モデルBloombergGPTを発表
BloombergGPT BloombergGPT: Terminal giant enters the LLM race – Risk.net arXivにBloombergGPTの論文が公開された。GPT…
Risk.net Updates: ターム物SOFRを使用できる条件がわかりにくい
こちらもおすすめ 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（後編）をリリースしました。 | Quant College 【感想あり】…
Risk.net Updates: OTCドル担保金利のSOFR移行が遅れている
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【2020年のツイートまとめ】Risk誌の記事サマリー
昨年、2020年にツイートしたRisk.netの記事サマリーを最近のものから順に並べました。かなり量が多いので7月以降のツイートのみを掲載。これら最新情報をチェックしたい方は、こちらからTwitterのフォローをお願いし…
コロナショックでの流動性枯渇は、厳しすぎる金融規制の副作用では？
以下のRisk.netの記事と関連して、個人的な見解を書いてみる。 https://www.risk.net/derivatives/7504371/swap-liquidity-slumps-as-treasury-s…
設計されたデフォルトと、CDS契約
マニュファクチャード・デフォルトがリスク誌でまた話題になっていた。 何年か前、米国で、建設会社のホブナニアンが発行した債券を持つ、ブラックストーン傘下の金融機関が、ホブナニアンにより低利の融資をしてあげる代わりに、融資契…
機械学習か線型モデルか
バイサイドのクオンツでは、機械学習に肯定的な人もいれば否定的な人もいる。リスクマガジンの記事では、その両者の意見が紹介されている。 バイサイドで機械学習がよく用いられているのは、大量の取引を執行する際にマーケットインパク…
通貨ごとにRFRスワップの普及度合いが違う
こちらもおすすめ 解説 リスクマガジンによると、USDはSOFRスワップが増えているといっても、GBPのSoniaスワップに比べると、まだ全然普及していない。 実取引は50くらいで、まだ数えるくらいしかない。 Sonia…
みずほのCVAは300億円も？
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …