【ファイナンス機械学習の勉強メモ】組合せパージング交差検証 (Combinatorial Purged Cross-Validation; CPCV) とは【簡単にわかりやすく】
簡単に解説 CPCV法とは、通常の交差検証では１グループしかテストデータに使わないが、複数グループをテストデータに使い、テストデータの組み合わせを複数得ることによって、バックテスト結果の経路を増やす方法である。 バックテ…
ファイナンス機械学習
【ファイナンス機械学習の勉強メモ】MDA (Mean Decrease Accuracy) とは
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【わかりやすく】RANSAC(Random Sample Consensus)とは：アルゴリズム、最小二乗法との違い、読み方
RANSACとは：ロバスト推定 RANSACは外れ値を含む回帰問題などに使う。 通常の最小二乗法だと結果が外れ値に引っ張られてしまい、サンプルが本来持っている特徴を表現できない。 このように外れ値を含む場合の回帰に使うロ…
『アセットマネージャーのためのファイナンス機械学習』の詳細目次
はじめに ファイナンス機械学習と同じ著者が書いた「続編」とも言われる本『Machine Learning for Asset Managers』の和訳版がついに出るようだ。Amazonでは現在、予約受付中となっているが、…
【ファイナンス機械学習】著者によるNumerai解説スライドを日本語でまとめてみる
はじめに 『ファイナンス機械学習 』著者のMarcos Lopez de Prado氏が自身のサイトで『ファイナンス機械学習』に関する講義スライドを全編無料公開している。『ファイナンス機械学習 』については、botter…
【ファイナンス機械学習 解説】著者の解説スライドを日本語でまとめてみる (6/10)
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