【金融用語を簡単にわかりやすく】イールドカーブのフラット化、フラットニングとは？ベアフラット、ブルフラット、ツイストフラットの違い
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CMSスプレッド
【金融用語を簡単にわかりやすく】イールドカーブのスティープ化、スティープニングとは？ベアスティープ、ブルスティープ、ツイストスティープの違い
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【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債とは | Quant College 時価評価（プライシング）のポイント ここではバミューダンコーラブル条項が付いた、コーラブルCMSスプレッド債の時価評価につい…
【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債とは
ざっくり解説 クーポンがCMSスプレッドに依存して決まる仕組債である。 CMSスプレッドとは満期の異なるスワップレートの差分であり、例えば（満期20年のスワップレート）－（満期2年のスワップレート）である。CMSスプレッ…
【簡単にわかりやすく】Liborマーケットモデルとは
Liborマーケットモデルとは Liborマーケットモデル (Libor Market Model; LMM)とは、金利の期間構造モデルの一種であり、市場で観測されるLiborたちを直接モデル化するものである。金利の期間…
実務で使われている金利の期間構造モデルは？
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低次元マルコフモデルとマーケットモデルの違い まとめ
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【簡単にわかりやすく解説】統計や機械学習にも出てくるコピュラとは？Copulaの日本語は？【コピュラ入門】
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CMSスプレッドオプションのプライシング（時価評価、価格計算）とコピュラ
ノンコールのCMSスプレッドオプションのプライシングで一般的なのはSABRモデルとガウシアンコピュラの組み合わせだ。円やユーロなど低金利通貨ではShiftedSABRを用いる。 ここで重要なのは、バニラスワップション、C…
レンジアクルーアル債と逆イールド
CMSスプレッドレンジアクルーアル レンジアクルーアル債のうち、ドルのCMSスプレッドを参照する商品が、逆イールドでほぼゼロクーポンになってしまう恐れがある。 レンジ・アクルーアルとは、参照する指標が所定の上下限のレンジ…