QuantLib-Pythonチュートリアル(スワップイールドカーブ編その2)をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第三回をnoteにアップしました。OISカーブの構築、様々なOISの時価評価、イールドカーブ変化に対するOIS時価の感応度計算、を行うPyt…
金融工学入門の解説ブログ(フォロワー1万人超のクオンツが運営)。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第三回をnoteにアップしました。OISカーブの構築、様々なOISの時価評価、イールドカーブ変化に対するOIS時価の感応度計算、を行うPyt…
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第二回をnoteにアップしました。古典的なシングルカーブ前提でIBORカーブを構築し、IBORスワップを評価するコードを中心に解説しています…
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はじめに 今回はBlack-Scholesモデルでアメリカンオプションを評価する方法について説明する。アメリカンオプションとは、所定の期間であればいつでも権利行使できるオプションで、エクイティ(株式)オプションなどで見ら…
はじめに 今回は前回に動かしたコードの内容を解説していく。コードではバニラオプションをBlack-Scholesモデルで評価するだけで、金融工学界隈のHello World的なものであり実戦では使い物にならない。しかし、…
はじめに 今回はQuantLibをPythonから呼び出すためのラッパーであるQuantLib-Pythonのインストール方法について書いていく。 QuantLibとは QuantLibとは、デリバティブや債券などの金融…
関連記事 はじめに 今回は最も簡単な例として、Black-Scholesモデルでバニラオプションを評価してみる。加えて、Greeksを解析解と数値微分の2通りで計算する。その過程で、マーケットデータを切り替えて再評価する…
はじめに QuantLibとは QuantLibは金融商品のプライシング(時価評価)のオープンソースライブラリである。主な機能はデリバティブや債券の時価評価、リスク指標の計算である。言語はC++で開発されており、管理人は…
QuantLib(QL)は日本語の情報がほとんどないため、ここでメモしておく。 ・メインのHP はここ。 必要な情報はだいたいここにある。 ・ダウンロード QLを動かす手順はまたの機会にまとめるとして、 ダウンロードペー…
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