【QuantLib-Pythonの使い方】第３回：Black-Sholesとアメリカンオプション
はじめに 今回はBlack-Scholesモデルでアメリカンオプションを評価する方法について説明する。アメリカンオプションとは、所定の期間であればいつでも権利行使できるオプションで、エクイティ（株式）オプションなどで見ら…
QuantLib
【QuantLib-Pythonの使い方】第２回：Black-Sholesとバニラオプション
はじめに 今回は前回に動かしたコードの内容を解説していく。コードではバニラオプションをBlack-Scholesモデルで評価するだけで、金融工学界隈のHello World的なものであり実戦では使い物にならない。しかし、…
【QuantLib-Pythonの使い方】第１回：インストールの方法
はじめに 今回はQuantLibをPythonから呼び出すためのラッパーであるQuantLib-Pythonのインストール方法について書いていく。 QuantLibとは QuantLibとは、デリバティブや債券などの金融…
【QuantLibの使い方】第２回：Black-Scholesとバニラオプション
関連記事 はじめに 今回は最も簡単な例として、Black-Scholesモデルでバニラオプションを評価してみる。加えて、Greeksを解析解と数値微分の２通りで計算する。その過程で、マーケットデータを切り替えて再評価する…
【QuantLibの使い方】第１回：インストールの方法
はじめに QuantLibとは QuantLibは金融商品のプライシング（時価評価）のオープンソースライブラリである。主な機能はデリバティブや債券の時価評価、リスク指標の計算である。言語はC++で開発されており、管理人は…
QuantLib 入門 参考情報
QuantLib（QL）は日本語の情報がほとんどないため、ここでメモしておく。 ・メインのHP はここ。 必要な情報はだいたいここにある。 ・ダウンロード QLを動かす手順はまたの機会にまとめるとして、 ダウンロードペー…
CompatibLのAAD
Risk Magazine (Feb 2017) 記事 ・ブティック系のシステムベンダーCompatibLが、市場リスクシステムベンダーの賞でspecialist枠を受賞。 ・CVAなどXVAの感応度は、関連するリスクフ…