QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その４）をリリースしました。

お知らせ
当noteの特徴
詳細目次
QuantLib-Pythonチュートリアル　シリーズ記事
Python関連記事
こちらもおすすめ

お知らせ

QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第５回をnoteにアップしました。
JPY, EUR, TRY(トルコリラ)について、対USDの為替フォワード、(Mark-to-Market または Constant Notional)通貨ベーシスを用いたクロスカレンシーカーブ構築を行うPythonコードを解説しています。
Pythonのライブラリでファイナンス、金融商品評価を学びたい方におすすめです。
以下リンクからご確認ください。

Quant College レクチャーシリーズ（１５）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その４）｜QuantDeveloper｜note

JPY, EUR, TRY(トルコリラ)の三通貨について、為替フォワード、通貨ベーシスを用いたクロスカレンシーカーブ構築を、QuantLib-Pythonというライブラリを用いて実装
コードはJupyter Notebook形式でダウンロード可能
概要は冒頭の目次をご参照
2022/8/2 21:46まで期間限定の半額セール
次回は債券イールドカーブ構築を実装する予定

Quant College レクチャーシリーズ（１５）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その４）｜QuantDeveloper｜note

当noteの特徴

ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明
関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説
Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明
ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明
ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布

Quant College レクチャーシリーズ（１５）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その４）｜QuantDeveloper｜note

詳細目次

１．はじめに
- 1.1 当noteの構成
２．QuantLib-Pythonの概要とインストール
- 2.1 概要
- 2.2 インストール
  - 2.2.1 コマンド
  - 2.2.2 Jupyter Notebook / Google Colaboratory上でインストール
  - 2.2.3 関連リンク
３．JPYのクロスカレンシーカーブ構築
- 3.1 準備
  - 3.1.1 インポート
  - 3.1.2 基準日等の設定
- 3.2 所与とするイールドカーブを準備
  - 3.2.1 USD担保USD割引カーブ
  - 3.2.2 USD変動金利カーブ
  - 3.2.3 JPY担保JPY割引カーブ
  - 3.2.4 JPY変動金利カーブ
- 3.3 為替フォワードのみでUSD担保JPY割引カーブ構築
  - 3.3.1 マーケットレート
  - 3.3.2 RateHelper
  - 3.3.3 カーブ構築
  - 3.3.4 構築したカーブのセット
  - 3.3.5 RateHelperの収束確認
  - 3.3.6 為替フォワードの再現テスト
- 3.4 通貨ベーシスのみでUSD担保JPY割引カーブ構築
  - 3.4.1 マーケットレート
  - 3.4.2 RateHelper
  - 3.4.3 カーブ構築
  - 3.4.4 構築したカーブをセット
  - 3.4.5 RateHelperの収束確認
  - 3.4.6 MtMベーシス再現テスト
  - 3.4.7 補足：RFRを参照する通貨ベーシスの場合
- 3.5 JPY担保USD割引カーブ構築
  - 3.5.1 グリッド作成
  - 3.5.2 カーブ構築
  - 3.5.3 構築したカーブのセット
  - 3.5.4 為替フォワードの再現テスト
- 3.6 JPY担保クロスカレンシースワップの評価
  - 3.6.1 取引条件
  - 3.6.2 スケジュール生成
  - 3.6.3 Leg生成
  - 3.6.4 Instrument生成
  - 3.6.5 プライシング
  - 3.6.6 キャッシュフローの確認
- 3.7 本章のまとめ
４．EURのクロスカレンシーカーブ構築
- 4.1 準備
  - 4.1.1 インポート
  - 4.1.2 基準日等の設定
- 4.2 所与とするイールドカーブを準備
  - 4.2.1 USD担保USD割引カーブ
  - 4.2.2 USD変動金利カーブ
  - 4.2.3 EUR担保EUR割引カーブ
  - 4.2.4 EUR変動金利カーブ
  - 4.2.5 JPY担保JPY割引カーブ
  - 4.2.6 USD担保JPY割引カーブ
- 4.3 為替フォワードと通貨ベーシスでUSD担保EUR割引カーブ構築
  - 4.3.1 マーケットレート
  - 4.3.2 RateHelper
  - 4.3.3 カーブ構築
  - 4.3.4 構築したカーブのセット
  - 4.3.5 フォワード為替の再現テスト
  - 4.3.6 MtMベーシス再現テスト
  - 4.3.7 補足：RFRを参照する通貨ベーシスの場合
- 4.4 JPY担保EUR割引カーブ構築
  - 4.4.1 グリッド作成
  - 4.4.2 カーブ構築
  - 4.4.3 構築したカーブのセット
  - 4.4.4 為替フォワードの再現テスト
- 4.5 JPY担保クロスカレンシースワップの評価
  - 4.5.1 取引条件
  - 4.5.2 スケジュール生成
  - 4.5.3 Leg生成
  - 4.5.4 Instrument生成
  - 4.5.5 プライシング
  - 4.5.6 キャッシュフローの確認
- 4.6 本章のまとめ
５．エマージング通貨のクロスカレンシーカーブ構築
- 5.1 準備
  - 5.1.1 インポート
  - 5.1.2 基準日等の設定
- 5.2 所与とするイールドカーブを準備
  - 5.2.1 USD担保USD割引カーブ
  - 5.2.2 USD変動金利カーブ
  - 5.2.3 TRY変動金利カーブ
  - 5.2.4 JPY担保JPY割引カーブ
  - 5.2.5 USD担保JPY割引カーブ
- 5.3 為替フォワードと元本一定通貨ベーシスでUSD担保TRY割引カーブ構築
  - 5.3.1 マーケットレート
  - 5.3.2 RateHelper
  - 5.3.3 カーブ構築
  - 5.3.4 構築したカーブをセット
  - 5.3.5 為替フォワードの再現テスト
  - 5.3.6 ベーシス再現テスト
- 5.4 JPY担保TRY割引カーブ構築
  - 5.4.1 グリッド作成
  - 5.4.2 カーブ構築
  - 5.4.3 構築したカーブのセット
  - 5.4.4 為替フォワード再現テスト
- 5.5 JPY担保クロスカレンシースワップの評価
  - 5.5.1 取引条件
  - 5.5.2 スケジュール生成
  - 5.5.3 Leg生成
  - 5.5.4 Instrument生成
  - 5.5.5 プライシング
  - 5.5.6 キャッシュフローの確認
- 5.6 本章のまとめ
６．おわりに
- 6.1 まとめ
- 6.2 大事なお知らせ
参考文献
ソースコード一式（Notebook）
- 動作確認に用いた環境のバージョン