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お知らせ

スワップのマーケットコンベンションについて体系的にまとめたnoteをアップしました。今回は後編その1としてマイナー通貨 (CHF,NZD,CAD,ZAR,欧州/中東通貨) を取り扱っています。
こちらからご覧ください。

  • 少々マニアな方向け
  • マイナー通貨のコンベンションを整理
  • 概要は冒頭の目次をご参照
  • 途中まで無料
  • 2021/9/9 12:37まで、半額でのご提供

目次:

  • 1.はじめに
    • 1.1 当noteの構成
  • 2.全体像の概観
  • マイナー通貨のコンベンション・チートシート:
  • 3.CHF(スイスフラン)
    • 3.1 スワップマーケットの特徴
    • 3.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 3.3 OIS
    • 3.4 LIBOR6Mスワップ
    • 3.5 LIBOR3Mスワップ
    • 3.6 LIBOR 3s6s
    • 3.7 IBOR通貨ベーシス
    • 3.8 RFR通貨ベーシス
  • 4.NZD(ニュージーランドドル)
    • 4.1 スワップマーケットの特徴
    • 4.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 4.3 OIS
    • 4.4 IBOR vs OISベーシス
    • 4.5 IBORスワップ
    • 4.6 IBOR 3s6s
    • 4.7 IBOR通貨ベーシス
    • 4.8 RFR通貨ベーシス
  • 5.CAD(カナダドル)
    • 5.1 スワップマーケットの特徴
    • 5.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 5.3 OIS
    • 5.4 IBORスワップ
    • 5.5 IBOR通貨ベーシス
    • 5.6 RFR通貨ベーシス
  • 6.ZAR(南アフリカランド)
    • 6.1 スワップマーケットの特徴
    • 6.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 6.3 IBORスワップ
    • 6.4 IBOR通貨ベーシス
  • 7.SEK(スウェーデンクローナ)
    • 7.1 スワップマーケットの特徴
    • 7.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 7.3 OIS
    • 7.4 IBORスワップ
    • 7.5 IBOR通貨ベーシス
  • 8.NOK(ノルウェークローネ)
    • 8.1 スワップマーケットの特徴
    • 8.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 8.3 OIS
    • 8.4 IBORスワップ
    • 8.5 IBOR 3s6s
    • 8.6 IBOR通貨ベーシス
  • 9.DKK(デンマーククローネ)
    • 9.1 スワップマーケットの特徴
    • 9.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 9.3 OIS
    • 9.4 IBORスワップ
    • 9.5 IBOR 3s6s
    • 9.6 IBOR通貨ベーシス
  • 10.RUB(ロシアルーブル)
    • 10.1 スワップマーケットの特徴
    • 10.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 10.3 OIS
    • 10.4 IBORスワップ
    • 10.5 IBOR通貨ベーシス
    • 10.6 IBOR通貨スワップ(参考)
  • 11.CZK(チェココルナ)
    • 11.1 スワップマーケットの特徴
    • 11.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 11.3 IBORスワップ
    • 11.4 IBOR 3s6s
    • 11.5 IBOR通貨ベーシス
  • 12.HUF(ハンガリーフォリント)
    • 12.1 スワップマーケットの特徴
    • 12.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 12.3 IBORスワップ
    • 12.4 IBOR 3s6s
    • 12.5 IBOR通貨ベーシス
  • 13.PLN(ポーランドズロチ)
    • 13.1 スワップマーケットの特徴
    • 13.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 13.3 IBORスワップ
    • 13.4 IBOR 3s6s
    • 13.5 IBOR通貨ベーシス
  • 14.TRY(トルコリラ)
    • 14.1 スワップマーケットの特徴
    • 14.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 14.3 OIS
    • 14.4 IBORスワップ
    • 14.5 IBOR通貨ベーシス
    • 14.6 IBOR通貨スワップ(参考)
  • 15.SAR(サウジアラビアリヤル)
    • 15.1 スワップマーケットの特徴
    • 15.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 15.3 IBORスワップ
    • 15.4 IBOR通貨ベーシス
  • 16.AED(UAEディルハム)
    • 16.1 スワップマーケットの特徴
    • 16.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 16.3 IBORスワップ
    • 16.4 IBOR通貨ベーシス
  • 17.QAR(カタールリヤル)
    • 17.1 スワップマーケットの特徴
    • 17.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 17.3 IBORスワップ
    • 17.4 IBOR通貨ベーシス
    • 17.5 IBOR通貨スワップ(参考)
  • 18.ILS(イスラエルシュケル)
    • 18.1 スワップマーケットの特徴
    • 18.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 18.3 IBORスワップ
    • 18.4 IBOR通貨ベーシス
  • 19.おわりに
    • 19.1 全体を通してまとめ
    • 19.2 大事なお知らせ

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