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お知らせ
スワップのマーケットコンベンションについて体系的にまとめたnoteをアップしました。今回は後編その１としてマイナー通貨 (CHF,NZD,CAD,ZAR,欧州/中東通貨) を取り扱っています。
こちらからご覧ください。
- 少々マニアな方向け
- マイナー通貨のコンベンションを整理
- 概要は冒頭の目次をご参照
- 途中まで無料
- 2021/9/9 12:37まで、半額でのご提供
詳細目次
- １．はじめに
- 1.1 当noteの構成
- ２．全体像の概観
- マイナー通貨のコンベンション・チートシート：
- ３．CHF（スイスフラン）
- 3.1 スワップマーケットの特徴
- 3.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 3.3 OIS
- 3.4 LIBOR6Mスワップ
- 3.5 LIBOR3Mスワップ
- 3.6 LIBOR 3s6s
- 3.7 IBOR通貨ベーシス
- 3.8 RFR通貨ベーシス
- ４．NZD（ニュージーランドドル）
- 4.1 スワップマーケットの特徴
- 4.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 4.3 OIS
- 4.4 IBOR vs OISベーシス
- 4.5 IBORスワップ
- 4.6 IBOR 3s6s
- 4.7 IBOR通貨ベーシス
- 4.8 RFR通貨ベーシス
- ５．CAD（カナダドル）
- 5.1 スワップマーケットの特徴
- 5.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 5.3 OIS
- 5.4 IBORスワップ
- 5.5 IBOR通貨ベーシス
- 5.6 RFR通貨ベーシス
- ６．ZAR（南アフリカランド）
- 6.1 スワップマーケットの特徴
- 6.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 6.3 IBORスワップ
- 6.4 IBOR通貨ベーシス
- ７．SEK（スウェーデンクローナ）
- 7.1 スワップマーケットの特徴
- 7.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 7.3 OIS
- 7.4 IBORスワップ
- 7.5 IBOR通貨ベーシス
- ８．NOK（ノルウェークローネ）
- 8.1 スワップマーケットの特徴
- 8.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 8.3 OIS
- 8.4 IBORスワップ
- 8.5 IBOR 3s6s
- 8.6 IBOR通貨ベーシス
- ９．DKK（デンマーククローネ）
- 9.1 スワップマーケットの特徴
- 9.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 9.3 OIS
- 9.4 IBORスワップ
- 9.5 IBOR 3s6s
- 9.6 IBOR通貨ベーシス
- １０．RUB（ロシアルーブル）
- 10.1 スワップマーケットの特徴
- 10.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 10.3 OIS
- 10.4 IBORスワップ
- 10.5 IBOR通貨ベーシス
- 10.6 IBOR通貨スワップ（参考）
- １１．CZK（チェココルナ）
- 11.1 スワップマーケットの特徴
- 11.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 11.3 IBORスワップ
- 11.4 IBOR 3s6s
- 11.5 IBOR通貨ベーシス
- １２．HUF（ハンガリーフォリント）
- 12.1 スワップマーケットの特徴
- 12.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 12.3 IBORスワップ
- 12.4 IBOR 3s6s
- 12.5 IBOR通貨ベーシス
- １３．PLN（ポーランドズロチ）
- 13.1 スワップマーケットの特徴
- 13.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 13.3 IBORスワップ
- 13.4 IBOR 3s6s
- 13.5 IBOR通貨ベーシス
- １４．TRY（トルコリラ）
- 14.1 スワップマーケットの特徴
- 14.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 14.3 OIS
- 14.4 IBORスワップ
- 14.5 IBOR通貨ベーシス
- 14.6 IBOR通貨スワップ（参考）
- １５．SAR（サウジアラビアリヤル）
- 15.1 スワップマーケットの特徴
- 15.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 15.3 IBORスワップ
- 15.4 IBOR通貨ベーシス
- １６．AED（UAEディルハム）
- 16.1 スワップマーケットの特徴
- 16.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 16.3 IBORスワップ
- 16.4 IBOR通貨ベーシス
- １７．QAR（カタールリヤル）
- 17.1 スワップマーケットの特徴
- 17.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 17.3 IBORスワップ
- 17.4 IBOR通貨ベーシス
- 17.5 IBOR通貨スワップ（参考）
- １８．ILS（イスラエルシュケル）
- 18.1 スワップマーケットの特徴
- 18.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 18.3 IBORスワップ
- 18.4 IBOR通貨ベーシス
- １９．おわりに
- 19.1 全体を通してまとめ
- 19.2 大事なお知らせ
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