FRTB

FRTBのローカル当局案を待つ金融機関たち

FRTBのグローバルでのガイドラインは最終化されたため、あとは各国の当局による規制案の作成フェーズに移った。金融機関からすればデジャヴであり、前にも、グローバル案ができて、各金融機関が準備を始めていたのに、業界からの反…

今年になって出てきたFRTBの改訂版では、内部モデルを使うための要件が緩和されている。リスクファクターがノンモデラブルとみなされてしまう条件が少しゆるくなっており、市場で観測できる頻度がそれほど多くなくても、ノンモデラ…

FRTB: proxy risk factors may trigger model failures Risk (Sep 2017) 記事・P&L Attribution Test (PLA Test)では、…