マートンモデルとは：オプションと信用リスクの2種類ある
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バリアオプション
【為替・株・コモディティ・金利・クレジット】デリバティブ（金融派生商品）の分類、種類一覧
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ノックアウトオプションとは：メリット、デメリット、リスク、プライシング（時価評価）
特徴、デメリット、リスク ノックアウトオプションとは、原資産価格がバリア価格にヒットするとオプションが消滅する商品である。 特に通貨オプションでメジャーな商品であり、エクイティオプションでもたまに見かける。金利オプション…
【為替デリバティブ】ノックアウトクーポンスワップとターフ（TARF）の違い
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【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースデュアルカレンシー債とは？覚え方は？【わかりやすく】
リバースデュアルカレンシー債とは 払い込み元本は円建て クーポン（利払い）は外貨建て 満期の元本償還は円建て の仕組債である。外貨建てになっているのはクーポン部分のみであり、円建てで払い込みをして、円建てで返済を受けるこ…
【仕組債の仕組みとカラクリ】ノックインデュアルカレンシー債の時価評価方法
前回の記事 ノックインデュアルカレンシー債とは | Quant College ノックインデュアルカレンシー債の復習 デュアルカレンシー債にノックイン条項が付いたものである。ノックインしない限りは元本償還は円貨でそのまま…
【仕組債の仕組みとカラクリ】ノックインデュアルカレンシー債とは
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バリアオプションのプライシング（時価評価、価格計算）：４つの方法
はじめに バリアオプションのプライシング方法について、選択肢をざっくり見ていく。 Black-Scholesモデルの解析解 Vanna-Volga法で解析的に求める Local Volatilityモデルを用いる Sto…
バリアオプションとは
回答 原資産価格がバリアに到達するとオプションが発生したり消えたりする商品である。・バリアに到達するとオプションが発生するものをノックインオプション・バリアに到達するとオプションが消えるものをノックアウトオプションという…
【わかりやすく】通貨オプションの種類：７つの軸で分類【為替オプション】
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