【仕組債の仕組みとカラクリ】シリーズ記事の目次
エクイティ系仕組債 【仕組債の仕組みとカラクリ】日経平均リンク債とは | Quant College 【仕組債の仕組みとカラクリ】日経平均リンク債の時価評価方法 | Quant College 【仕組債の仕組みとカラクリ…
仕組債
【仕組債の仕組みとカラクリ】バスケットEB債（複数銘柄参照型他社株転換社債）の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】バスケットEB債（複数銘柄参照型他社株転換社債）とは | Quant College バスケット型EB債の復習 クーポンはデジタルまたは固定。デジタルクーポンとは、 参照銘柄の株価…
【仕組債の仕組みとカラクリ】バスケットEB債（複数銘柄参照型他社株転換社債）とは
関連記事 EB債については以下の記事を参照。 【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債（他社株転換社債）とは | Quant College ざっくり解説 バスケット型のEB債（複数株式参照型他社株転換可能債）は、その名の通り…
【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債（他社株転換社債）の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債（他社株転換社債）とは | Quant College EB債の復習 EB債は他社株転換債とも言う。 これは債券なので初めにキャッシュを投入して購入するのだが、ひとたびノック…
【仕組債の仕組みとカラクリ】EB債（他社株転換社債）とは
ざっくり説明 EB債はExchangeable Bondの略であり、参照株価が下がり過ぎると満期で元本が（現金ではなく）現物株で償還されてしまう仕組債である。 参照株価が下がり過ぎた場合、その状態を「ノックインした」と言…
【仕組債の仕組みとカラクリを解説】クレジットリンク債 (クレジットリンクノート、CLN) の時価評価（プライシング、価格計算）方法
仕組債シリーズ記事の目次 【仕組債の仕組みとカラクリ】シリーズ記事の目次 | Quant College 前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】クレジットリンク債とは | Quant College Credit Li…
【仕組債の仕組みとカラクリを解説】クレジットリンク債（クレジットリンクノート、CLN）とは【SPCリパッケージスキーム】
簡単にわかりやすく解説 クレジットリンク債は、発行体とは異なる企業（参照組織）のクレジットリスクも引き受ける代わりに、高いクーポンが得られる仕組債である。 以下のように呼ぶこともある。・クレジットリンクノート・Credi…
【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債とは | Quant College 時価評価（プライシング）のポイント ここではバミューダンコーラブル条項が付いた、コーラブルCMSスプレッド債の時価評価につい…
【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債とは
ざっくり解説 クーポンがCMSスプレッドに依存して決まる仕組債である。 CMSスプレッドとは満期の異なるスワップレートの差分であり、例えば（満期20年のスワップレート）－（満期2年のスワップレート）である。CMSスプレッ…
【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSリンク債の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSリンク債とは | Quant College CMSリンク債の復習 CMSフローター債などとも呼ぶ。 クーポンは10年など、常に同じ満期のスワップレートを参照する。 元本償還…