【イールドカーブ構築】フォワード為替レートが担保通貨によらないという仮定
こちらもおすすめ 【感想あり】金利デリバティブ実務の勉強におすすめの本9選 (難易度順)【わかりやすい教科書】 | Quant College QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その４…
マルチカーブ
QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その３）をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第四回をnoteにアップしました。JPY, USD, EURについて、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構…
Quant College レクチャーシリーズ：今後の予定
今後の予定 Quant College レクチャーシリーズの過去記事の一覧は以下リンクからどうぞ。QuantDeveloper｜note 現在、QuantLib-Pythonチュートリアルシリーズの第４弾として、スワップ…
【LIBOR廃止】日本円のローン（銀行貸出）におけるRFR移行【簡単にわかりやすく】
こちらもおすすめ 【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（後編）をリリースしました。 | Quant College 金融工学関連でおす…
【マルチイールドカーブ】プロジェクションカーブとは
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為替予約レートの決まり方/計算方法
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クロスカレンシースワップを時価評価する方法は？
はじめに 通貨swapのことをクロスカレンシースワップともいうが、これの時価評価を見ていく。 クロスカレンシースワップとは、異なる通貨の金利を交換するスワップで、通常は、取引開始時と終了時に元本交換がある。元本交換がない…
為替予約を時価評価する方法は？
為替予約の時価評価は大きく分けて２通り。 為替スワップポイントからフォワード為替を求める方法 USD担保ディスカウントカーブからフォワード為替を求める方法 為替スワップポイントを用いる方法 スポット為替レートに為替スワッ…
OISを時価評価する方法は？
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College OISとは OISはOvernight Index Swapの略で、翌日物金利指標 (Overnight Index) を参照す…
ノベーション(Novation)の意味とは【金融/デリバティブの用語】
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