QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その３）をリリースしました。

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お知らせ

QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第四回をnoteにアップしました。
JPY, USD, EURについて、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構築を行うPythonコードを解説しています。
Pythonのライブラリでファイナンス、金融商品評価を学びたい方におすすめです。
以下リンクからご確認ください。

Quant College レクチャーシリーズ（１４）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その３）｜QuantDeveloper｜note

JPY, USD, EURの三通貨について、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構築を、QuantLib-Pythonというライブラリを用いて実装
次回は為替スワップポイントや通貨ベーシスを用いたクロスカレンシーのマルチカーブ構築を実装
コードはJupyter Notebook形式でダウンロード可能
概要は冒頭の目次をご参照
2022/7/16 22:00まで期間限定の半額セール

Quant College レクチャーシリーズ（１４）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その３）｜QuantDeveloper｜note

当noteの特徴

ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明
関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説
Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明
ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明
ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布

Quant College レクチャーシリーズ（１４）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その３）｜QuantDeveloper｜note

詳細目次

１．はじめに
- 1.1 当noteの構成
２．QuantLib-Pythonの概要とインストール
- 2.1 概要
- 2.2 インストール
  - 2.2.1 コマンド
  - 2.2.2 Jupyter Notebook / Google Colaboratory上でインストール
  - 2.2.3 関連リンク
３．JPYのマルチカーブ構築
- 3.1 準備
  - 3.1.1 インポート
  - 3.1.2 基準日等の設定
- 3.2 TONAカーブ構築
  - 3.2.1 変動金利指標
  - 3.2.2 マーケットレート
  - 3.2.3 各種RateHelperの生成
  - 3.2.4 カーブ構築
  - 3.2.5 構築したカーブのセット
- 3.3 ZTIBOR6Mカーブ構築
  - 3.3.1 変動金利指標
  - 3.3.2 マーケットレート
  - 3.3.3 各種RateHelperの生成
  - 3.3.4 カーブ構築
  - 3.3.5 構築したカーブのセット
  - 3.3.6 ベーシス再現テスト
- 3.4 ZTIBOR3Mカーブ構築
  - 3.4.1 変動金利指標
  - 3.4.2 マーケットレート
  - 3.4.3 各種RateHelperの生成
  - 3.4.4 カーブ構築
  - 3.4.5 構築したカーブのセット
  - 3.4.6 ベーシス再現テスト
- 3.5 DTIBOR6Mカーブ構築
  - 3.5.1 変動金利指標
  - 3.5.2 マーケットレート
  - 3.5.3 各種RateHelperの生成
  - 3.5.4 カーブ構築
  - 3.5.5 構築したカーブのセット
  - 3.5.6 ベーシス再現テスト
- 3.6 DTIBOR3Mカーブ構築
  - 3.6.1 変動金利指標
  - 3.6.2 マーケットレート
  - 3.6.3 各種RateHelperの生成
  - 3.6.4 カーブ構築
  - 3.6.5 構築したカーブのセット
  - 3.6.6 ベーシス再現テスト
- 3.7 カーブ比較
  - 3.7.1 可視化の関数
  - 3.7.2 グリッド作成
  - 3.7.3 可視化
- 3.8 本章のまとめ
４．USDのマルチカーブ構築
- 4.1 準備
  - 4.1.1 インポート
  - 4.1.2 基準日等の設定
- 4.2 SOFRカーブ構築
  - 4.2.1 変動金利指標
  - 4.2.2 マーケットレート
  - 4.2.3 各種RateHelperの生成
  - 4.2.4 カーブ構築
  - 4.2.5 構築したカーブのセット
- 4.3 LIBOR3Mカーブ構築
  - 4.3.1 変動金利指標
  - 4.3.2 マーケットレート
  - 4.3.3 各種RateHelperの生成
  - 4.3.4 カーブ構築
  - 4.3.5 構築したカーブのセット
  - 4.3.6 ベーシス再現テスト
- 4.4 LIBOR6Mカーブ構築
  - 4.4.1 変動金利指標
  - 4.4.2 マーケットレート
  - 4.4.3 各種RateHelperの生成
  - 4.4.4 カーブ構築
  - 4.4.5 構築したカーブのセット
  - 4.4.6 ベーシス再現テスト
- 4.5 カーブ比較
  - 4.5.1 可視化の関数
  - 4.5.2 グリッド作成
  - 4.5.3 可視化
- 4.6 本章のまとめ
５．EURのマルチカーブ構築
- 5.1 準備
  - 5.1.1 インポート
  - 5.1.2 基準日等の設定
- 5.2 ESTRカーブ構築
  - 5.2.1 変動金利指標
  - 5.2.2 マーケットレート
  - 5.2.3 各種RateHelperの生成
  - 5.2.4 カーブ構築
  - 5.2.5 構築したカーブのセット
- 5.3 EURIBOR3Mカーブ構築
  - 5.3.1 変動金利指標
  - 5.3.2 マーケットレート
  - 5.3.3 各種RateHelperの生成
  - 5.3.4 カーブ構築
  - 5.3.5 構築したカーブのセット
  - 5.3.6 ベーシス再現テスト
- 5.4 EURIBOR6Mカーブ構築
  - 5.4.1 変動金利指標
  - 5.4.2 マーケットレート
  - 5.4.3 各種RateHelperの生成
  - 5.4.4 カーブ構築
  - 5.4.5 構築したカーブのセット
  - 5.4.6 ベーシス再現テスト
- 5.5 カーブ比較
  - 5.5.1 可視化の関数
  - 5.5.2 グリッド作成
  - 5.5.3 可視化
- 5.6 本章のまとめ
６．おわりに
- 6.1 まとめ
- 6.2 大事なお知らせ
参考文献
ソースコード一式（Notebook）
- 動作確認に用いた環境のバージョン