QuantLib-Pythonチュートリアル(スワップイールドカーブ編その3)をリリースしました。

お知らせ

QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第四回をnoteにアップしました。
JPY, USD, EURについて、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構築を行うPythonコードを解説しています。
Pythonのライブラリでファイナンス、金融商品評価を学びたい方におすすめです。
以下リンクからご確認ください。

Quant College レクチャーシリーズ(14)QuantLib-Python チュートリアル(スワップイールドカーブ編その3)|QuantDeveloper|note

  • JPY, USD, EURの三通貨について、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構築を、QuantLib-Pythonというライブラリを用いて実装
  • 次回は為替スワップポイントや通貨ベーシスを用いたクロスカレンシーのマルチカーブ構築を実装
  • コードはJupyter Notebook形式でダウンロード可能
  • 概要は冒頭の目次をご参照
  • 2022/7/16 22:00まで期間限定の半額セール

当noteの特徴

  • ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明
  • 関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説
  • Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明
  • ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明
  • ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布

QuantLib-Pythonチュートリアル シリーズ記事

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QuantLib-Pythonチュートリアル(スワップイールドカーブ編その1)をリリースしました。 | Quant College

QuantLib-Pythonチュートリアル(スワップイールドカーブ編その2)をリリースしました。 | Quant College

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