QuantLib-Pythonチュートリアル(スワップイールドカーブ編その3)をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第四回をnoteにアップしました。JPY, USD, EURについて、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構…
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テナーベーシススワップ テナースワップとは、通貨は同じだが期間の異なる変動金利を交換するスワップである。テナーベーシススワップということも多い。 重要なのは、変動金利を交換するのだが、その片方の変動金利には固定のスプレッ…
こちらもおすすめ 解説 今まではテナーベーシスといえば、Liborのテナーベーシスであった。つまり、テナーの異なるLiborを交換するベーシススワップの片方に乗るスプレッドである。 例えば、Libor3MとLibor6M…
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EURのテナースプレッドのクォートは独特だ。2-swapというやつで、固定レートの差分でクォートされる。 つまり、3-6スプレッドは、Euribor3Mを参照するスワップと、Euribor6Mを参照するスワップの固定レー…
テナースプレッドは、同じ通貨、同じ金利インデックスの異なるテナーのレートを交換するスワップにおいて、短いテナーの方に乗せるスプレッドだ。USDの3-6であれば、USD Libor3MとUSD Libor6Mを交換するベー…