CVA/DVA/FVAが金融機関決算に及ぼす影響の復習
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FVA
FVAのファンディングスプレッド：３つの設定方法
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FVA導入時のポイント
・導入する取引の範囲は？ 無担保のみか有担保も含むのか ・DVAとの二重計上をどう避けるか？ ・DVAは入れずにFCAとFBAを両方入れるのか  …
FVA計算に生存確率を考慮するか？
FVAはエクスポージャーにファンディングスプレッドをかけたものの合計で出るが、これらに各時点の生存確率をかけるかどうかで市場慣行が分かれている。 ・生存確率はかけない ・カウンターパーティの生…
ディスカウントカーブでFVAを考慮できるのか？
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ファンディング通貨をどう決めるか問題
ファンディングスプレッドを決める以前の問題で、ファンディング通貨をどうするかで質問されることもある。それは、邦銀の海外支店や、外銀の東京支店で無担保イールドカーブやFVAを考えるときである。 邦銀だから本部で円を調達し、…
一物一価とFVA不要論
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2種類のファンディングベネフィット
ファンディングベネフィットの説明として2種類が見られる。 １つは、有担保サイドで入ってきた担保を無担保サイドで支払う必要がないため、これを他の取引で必要なファンディングに流用するものだ。これは、無担保ファンディングしない…
邦銀のFVA計上はいつなのか
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【金融/デリバティブ】ファンディングスプレッド設定方法の選択肢は？【FVA計算方法】
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