CVA/DVA/FVAが金融機関決算に及ぼす影響の復習
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
FVA
FVAのファンディングスプレッドはどのように設定すべきか
ファンディングスプレッドの設定方法には大きく分けて３つある。 ⑴社内の仕切りレート(Fund Transfer Pricingカーブ)から求める ⑵社債など、自社独自の市場性資金調達レートから…
FVA導入時のポイント
・導入する取引の範囲は？ 無担保のみか有担保も含むのか ・DVAとの二重計上をどう避けるか？ ・DVAは入れずにFCAとFBAを両方入れるのか  …
FVA計算に生存確率を考慮するか？
FVAはエクスポージャーにファンディングスプレッドをかけたものの合計で出るが、これらに各時点の生存確率をかけるかどうかで市場慣行が分かれている。 ・生存確率はかけない ・カウンターパーティの生…
ディスカウントカーブでFVAを考慮できるのか？
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant…
ファンディング通貨をどう決めるか問題
ファンディングスプレッドを決める以前の問題で、ファンディング通貨をどうするかで質問されることもある。それは、邦銀の海外支店や、外銀の東京支店で無担保イールドカーブやFVAを考えるときである。 邦銀だから本部で円を調達し、…
一物一価とFVA不要論
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant…
2種類のファンディングベネフィット
ファンディングベネフィットの説明として2種類が見られる。 １つは、有担保サイドで入ってきた担保を無担保サイドで支払う必要がないため、これを他の取引で必要なファンディングに流用するものだ。これは、無担保ファンディングしない…
邦銀のFVA計上はいつなのか
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本：まとめ（目次） | Quant…
【金融/デリバティブ】ファンディングスプレッド設定方法の選択肢は？【FVA計算方法】
こちらもおすすめ 【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVA入門の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ（…