【新刊紹介】XVAモデルの理論と実務[第2版]
XVA土屋本の第2版が発売 以下の記事でも紹介した土屋本に第2版が出たようだ。 【感想あり】CVA等のXVAの勉強におすすめの本5選 (難易度順) | Quant College XVAモデルの理論と実務[第2版] 章立…
FVA
金融・デリバティブにおけるXVA（評価調整）とは
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ノベーション(Novation)の意味とは【金融/デリバティブの用語】
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XVA計算にはマイナーなボラティリティや相関が必要
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CVA/DVA/FVAが金融機関決算に及ぼす影響の復習
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【感想あり】CVA等のXVAの勉強におすすめの本5選 (難易度順)
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FVAのファンディングスプレッド：３つの設定方法
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FVA導入時のポイント
・導入する取引の範囲は？ 無担保のみか有担保も含むのか ・DVAとの二重計上をどう避けるか？ ・DVAは入れずにFCAとFBAを両方入れるのか  …
FVA計算に生存確率を考慮するか？
FVAはエクスポージャーにファンディングスプレッドをかけたものの合計で出るが、これらに各時点の生存確率をかけるかどうかで市場慣行が分かれている。 ・生存確率はかけない ・カウンターパーティの生…
ディスカウントカーブでFVAを考慮できるのか？
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