CDSを時価評価する方法は？
はじめに CDSとはCredit Default Swap（クレジットデフォルトスワップ）の略であり、クレジットデリバティブでは最も基本的でメジャーな商品である。スワップだからサイド (Legという) が２つある。Pre…
2020年11月
通貨オプションのプライシング（時価評価、価格計算）方法は？
バニラオプションの価格の決まり方 ここではバニラオプションを念頭に書いていく。 評価に必要なインプットは以下の通り。 スポット為替 ２通貨のイールドカーブ 通貨オプションのインプライドボラティリティ イールドカーブとフォ…
【簡単にわかりやすく解説】為替オプションのリスクリバーサルとバタフライの意味とは？
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【わかりやすく】ストラドルとストラングルの違い【オプション】
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クオンツ関連で参考になるWebサイト集【随時更新】
はじめに やる気に満ち溢れた若手の方から「普段どうやって情報収集しているか」を聞かれることがあるので、ここでまとめておきたい。 ざっくり挙げると 以下の通り。残念ながら全て英語のサイトである。 Risk.net（一部有料…
スワップションをプライシング（時価評価、価格計算）する方法は？
スワップションの分類 今回はスワップションの時価評価方法（価格の計算方法）を確認していく。スワップションは金利オプションの代表格であり、様々な仕組債や仕組預金などにも部品として含まれている。 スワップションの種類は大きく…
クロスカレンシースワップを時価評価する方法は？
はじめに 通貨swapのことをクロスカレンシースワップともいうが、これの時価評価を見ていく。 クロスカレンシースワップとは、異なる通貨の金利を交換するスワップで、通常は、取引開始時と終了時に元本交換がある。元本交換がない…
為替予約を時価評価する方法は？
為替予約の時価評価は大きく分けて２通り。 為替スワップポイントからフォワード為替を求める方法 USD担保ディスカウントカーブからフォワード為替を求める方法 為替スワップポイントを用いる方法 スポット為替レートに為替スワッ…
OISを時価評価する方法は？
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College OISとは OISはOvernight Index Swapの略で、翌日物金利指標 (Overnight Index) を参照す…
クオンツでよくあるキャリアパス６選
はじめに 本記事では、管理人が過去にツイートした内容をもう少し深掘りしてみる。 クオンツのキャリア⑴アカデミアに戻る⑵クオンツのまま転職⑶トレーダーに転身⑷データ関連のコンサルに転身⑸クオンツチームのマネジメント 身の回…