金利のTONAレートとは？後決め複利の計算方法・正式名称・読み方【わかりやすく】
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2020年11月
デリバティブの想定元本とは
回答 デリバティブ契約上のキャッシュフローを求めるのに使う「仮想的な」元本のことである。実際にこの想定元本の金額を取引開始当初に支払わないといけない、というわけではない。また、想定元本の金額だけ実際にそこにお金が存在して…
バリアオプションのプライシング（時価評価、価格計算）：４つの方法
はじめに バリアオプションのプライシング方法について、選択肢をざっくり見ていく。 Black-Scholesモデルの解析解 Vanna-Volga法で解析的に求める Local Volatilityモデルを用いる Sto…
MtMとは：金融における意味
回答 MtMとは、Mark-to-Marketの略であり、時価評価すること、あるいは時価のことを指す。「値洗い」と訳されることもあるようだ。 金融界隈ではそのまま「MtM」あるいは「MTM」と書くか、言葉でも「エムティー…
【EONIAの後継金利RFR】ESTR金利の読み方
こちらもおすすめ ESTRとは Euro Short-Term Rateの略である。日本語だとユーロ短期金利、となる。欧州中央銀行（ECB）が公表する翌日物金利のことである。 Libor廃止の流れを受けて欧州では独自のベ…
テナースワップとは
テナーベーシススワップ テナースワップとは、通貨は同じだが期間の異なる変動金利を交換するスワップである。テナーベーシススワップということも多い。 重要なのは、変動金利を交換するのだが、その片方の変動金利には固定のスプレッ…
キャリブレーションとは：金融・ファイナンス・金融工学における意味
こちらもおすすめ 金融におけるキャリブレーションとは 金融におけるキャリブレーションとは、観測されるマーケットデータに合うようにモデルのパラメーターを調整することである。 キャリブレーションはしっくりくる単語が日本語には…
バリアオプションとは
回答 原資産価格がバリアに到達するとオプションが発生したり消えたりする商品である。・バリアに到達するとオプションが発生するものをノックインオプション・バリアに到達するとオプションが消えるものをノックアウトオプションという…
【簡単にわかりやすく】オプションのインザマネーとアウトオブザマネーとは？イントリンシックバリューとタイムバリューとの関係
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【簡単にわかりやすく解説】モンテカルロ法とは？利点と欠点は？【モンテカルロシミュレーション】
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