マージンピリオドのモデリング 再訪
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
2019年8月
CVAのシミュレーショングリッドの作り方
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
CCPのドル担保スワップは来年にSOFR割引へ
関連記事 SOFRイールドカーブの使い道 SOFR金利の読み方 ドル担保金利が来年にはSOFRに SOFRイールドカーブの構築 リスク誌によると、CMEは2020年7月、LCHは2020年10月にドル担保金…
【わかりやすく】コーラブルスワップとは：仕組み・種類・時価評価
こちらもおすすめ 【感想あり】金利デリバティブを独学するのにおすすめの本：９冊を難易度順に紹介【マルチカーブ/マイナス金利】 | Quant College 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） …
Liborマーケットモデル: マイナス金利とスマイル
金利の期間構造モデルのうち、マーケットモデルの典型的なものがLiborマーケットモデル、略してLMMである。 フォワードLiborひとつひとつにダイナミクスを仮定し、同じメジャーのもとで全てのフォワードLiborの変動を…
MtM通貨スワップとは
いまだにMtM通貨スワップについて質問を受ける。これはMark to Market 通貨スワップのことだが、これには・元本が変動するもの・ベーシスが変動するものの両方があり、ここでは元本が変動するものを考える。ベーシスが…
ディープヘッジングの概要
関連記事 ディープヘッジングとは Deep Hedgingの概要をメモしておく。 ・目的は、損益分布の形状を望ましい形にすること。大きい損失が出ないようにする。 ・そのためには、…
SONIAスワップションの普及開始か
こちらもおすすめ 解説 グローバルでは、Liborを代替するRFRが確定し、バニラスワップについては議論が行われている。 しかし、オプション系商品については議論はまだまだこれからという感じである。 &nbs…
MXNのマルチイールドカーブ
エマージング通貨の中にはかなりイレギュラーなコンベンションになっているものもある。典型的なのがメキシカン・ペソである。 流動性のあるスワップレートのクォートの満期表示が、年単位ではなく週単位になっている。 …
ディープヘッジングとは
関連記事 ディープヘッジングの概要 Risk.netでは最近、Deep Hedgingがホットトピックになっている。Deep Hedgingとは、機械学習の手法でデリバティブのヘッジ戦略を求めるもので、伝統…