USD LIBOR廃止に向けたマーケットレートの移行
こちらもおすすめ 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（後編）をリリースしました。 | Quant College マーケットコ…
ESTR
金利のTONAレートとは？後決め複利の計算方法・正式名称・読み方【わかりやすく】
こちらもおすすめ 計算演習 確率解析（ブラウン運動編その１）をリリースしました。 | Quant College 【感想あり】金利デリバティブを独学するのにおすすめの本：９冊を難易度順に紹介【マルチカーブ/マイナス金利】…
【EONIAの後継金利RFR】ESTR金利の読み方
こちらもおすすめ ESTRとは Euro Short-Term Rateの略である。日本語だとユーロ短期金利、となる。欧州中央銀行（ECB）が公表する翌日物金利のことである。 Libor廃止の流れを受けて欧州では独自のベ…
【LIBOR廃止とRFR移行】RFRとOISの違い
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 【初心者向け】CVA入門の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant Co…
翌日物金利指標（オーバーナイトインデックス）とは
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 新作note『CVA入門』をリリースしました。 | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quan…
EURスワップのRFR移行と、ESTRカーブ生成方法
こちらもおすすめ 解説 EURスワップで一般的に参照されている変動金利インデックスはEURIBORだが、EURIBORは生き残るようだ。 【LIBOR廃止・RFR移行】EURIBORとLIBORの違い | Quant C…
Eurexも来年にEuriborスワップの割引金利をEsterに変更
こちらもおすすめ 解説 LCHに続いてEurexも割引金利を変更する。 しかし、違いは対象商品であり、 ・LCHはEURのスワップ全てであり、変動金利はEuribor, Eonia, Esterなどである。…
LCHがUSDに加えてEURも来年に割引金利を変更
こちらもおすすめ 解説 LCHは来年にはEURスワップの担保金利をEoniaからEsterに変更するようだ。 CMEやLCHなどのCCPは、来年にはUSDスワップの担保金利をFFからSOFRに変更する予定で…
EuriborかEsterか
こちらもおすすめ 解説 Euriborはその計算プロセスを改善することで、ユーロ圏独自のベンチマーク規制をクリアできるかもしれない、との期待が根強く残っている。 ユーロ圏のベンチマーク規制は、Liborのデッドラインより…
LIBOR廃止に伴うロジック変更
こちらもおすすめ 参照記事 Libor switch calls for modelling overhaul, quants warn Risk.net 解説 ・LIBORが急にはなくならず、移行期間中しばらくはクォー…