デリバティブプライシングの全体像
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プライシング基礎
【簡単にわかりやすく】非線形デリバティブとは
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オプションのアットザマネー (At The Money; ATM) とは？プレミアムの価値、デルタ、タイムバリュー（時間的価値、時間価値）との関係
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デリバティブの想定元本とは
回答 デリバティブ契約上のキャッシュフローを求めるのに使う「仮想的な」元本のことである。実際にこの想定元本の金額を取引開始当初に支払わないといけない、というわけではない。また、想定元本の金額だけ実際にそこにお金が存在して…
MtMとは：金融における意味
回答 MtMとは、Mark-to-Marketの略であり、時価評価すること、あるいは時価のことを指す。「値洗い」と訳されることもあるようだ。 金融界隈ではそのまま「MtM」あるいは「MTM」と書くか、言葉でも「エムティー…
キャリブレーションとは：金融・ファイナンス・金融工学における意味
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【簡単にわかりやすく】オプションのインザマネーとアウトオブザマネーとは？イントリンシックバリューとタイムバリューとの関係
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ノベーション(Novation)の意味とは【金融/デリバティブの用語】
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【わかりやすく】スキューと逆スキューの意味とは【為替スマイルカーブ】
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なぜATMボラティリティによるプライシングは一般に正しくないのか？
市場価格と合わないからである。 もちろん、プライシング対象のオプションがATMストライクなのであれば、ATMボラティリティを解析解に入れればよい。 しかし、一般に売買されるオプションの多くは、ストライクがA…