【LIBOR廃止・RFR移行】TONA金利とは？ TONAの読み方は？
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SOFR
【LIBOR廃止とRFR移行】RFRとOISの違い
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翌日物金利指標（オーバーナイトインデックス）とは
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LIBOR廃止の移行期のカーブ構築
こちらもおすすめ 解説 USDについてはLiborからSOFRに移行するが、カーブ構築に用いるのは、 ・SOFRキャッシュレート ・SOFR金利先物 ・SOFR-FFベーシススワップ である。…
CCPのドル担保スワップは来年にSOFR割引へ
関連記事 SOFRイールドカーブの使い道 SOFR金利の読み方 ドル担保金利が来年にはSOFRに SOFRイールドカーブの構築 リスク誌によると、CMEは2020年7月、LCHは2020年10月にドル担保金…
SOFRイールドカーブの使い道
こちらもおすすめ 解説 SOFRカーブの使い道は、いまのところは、ディスカウントカーブではなく、プロジェクションカーブである。つまり、将来キャッシュフローの割引ではなく、変動金利SOFRのフォワードレートを求めるのに用い…
SOFR金利の読み方
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SOFRイールドカーブの構築
ドルLiborにかわるRFRはSOFRだが、まだ取引量は非常に少ない。それでも、将来的にはドルLiborの取引がSOFRに切り替わることは決定しており、来年にはLCHの担保金利がSOFRに切り替わる予定である。今後はSO…
ドル担保金利が来年にはSOFRに
こちらもおすすめ 解説 市場ではいよいよライボー問題が本格的に議論され始めている。 日系金融であれば、おそらくまず問題になるのはドルの担保金利の変更だろう。CCPのドル担保金利がSOFRに切り替わると、ドル担保ディスカウ…
通貨ごとにRFRスワップの普及度合いが違う
こちらもおすすめ 解説 リスクマガジンによると、USDはSOFRスワップが増えているといっても、GBPのSoniaスワップに比べると、まだ全然普及していない。 実取引は50くらいで、まだ数えるくらいしかない。 Sonia…