CME公表のターム物SOFRレートとは【前決め金利】
こちらもおすすめ 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（後編）をリリースしました。 | Quant College マーケットコ…
SOFR
金利のTONAレートとは？後決め複利の計算方法・正式名称・読み方【わかりやすく】
こちらもおすすめ 計算演習 確率解析（ブラウン運動編その１）をリリースしました。 | Quant College 【感想あり】金利デリバティブを独学するのにおすすめの本：９冊を難易度順に紹介【マルチカーブ/マイナス金利】…
【LIBOR廃止とRFR移行】RFRとOISの違い
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 【初心者向け】CVA入門の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant Co…
翌日物金利指標（オーバーナイトインデックス）とは
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 新作note『CVA入門』をリリースしました。 | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quan…
【LIBOR廃止・RFR移行】SOFRとOISの違い
こちらもおすすめ 【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVA入門の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ …
LIBOR廃止の移行期のカーブ構築
こちらもおすすめ 解説 USDについてはLiborからSOFRに移行するが、カーブ構築に用いるのは、 ・SOFRキャッシュレート ・SOFR金利先物 ・SOFR-FFベーシススワップ である。…
CCPのドル担保スワップは来年にSOFR割引へ
関連記事 SOFRイールドカーブの使い道 SOFR金利の読み方 ドル担保金利が来年にはSOFRに SOFRイールドカーブの構築 リスク誌によると、CMEは2020年7月、LCHは2020年10月にドル担保金…
SOFRイールドカーブの使い道
こちらもおすすめ 解説 SOFRカーブの使い道は、いまのところは、ディスカウントカーブではなく、プロジェクションカーブである。つまり、将来キャッシュフローの割引ではなく、変動金利SOFRのフォワードレートを求めるのに用い…
金利のSOFRレートとは：読み方/LIBORとの違い5選/ターム物/公表時間
こちらもおすすめ 計算演習 確率解析（ブラウン運動編その１）をリリースしました。 | Quant College 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） | Quant College LIBOR廃…
SOFRイールドカーブの構築
ドルLiborにかわるRFRはSOFRだが、まだ取引量は非常に少ない。それでも、将来的にはドルLiborの取引がSOFRに切り替わることは決定しており、来年にはLCHの担保金利がSOFRに切り替わる予定である。今後はSO…