【書籍レビュー】データ駆動型ファイナンス: 基礎理論からPython機械学習による応用
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2022年7月
TONAとTORFの違い5選【簡単にわかりやすく】
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金融工学と数理ファイナンスの違い
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QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その３）をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第四回をnoteにアップしました。JPY, USD, EURについて、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構…
Quant College レクチャーシリーズ：今後の予定
今後の予定 Quant College レクチャーシリーズの過去記事の一覧は以下リンクからどうぞ。QuantDeveloper｜note 現在、QuantLib-Pythonチュートリアルシリーズの第４弾として、スワップ…
【わかりやすく】HJMモデルとは(Heath-Jarrow -Mortonフレームワーク、ヒース・ジャロー・モートンモデル)【金利期間構造モデル】
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QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その２）をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第三回をnoteにアップしました。OISカーブの構築、様々なOISの時価評価、イールドカーブ変化に対するOIS時価の感応度計算、を行うPyt…