デリバティブプライシングの全体像
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スマイルモデル
【わかりやすく】CEVモデル(Constant Elasticity of Variance Model、定弾性分散モデル)とは
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【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースフローター債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースデュアルカレンシー債の時価評価方法
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マーケットストラングルからスマイルストラングルを計算する方法
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【感想あり】ボラティリティスマイルの勉強におすすめの本4選 (難易度順)【デリバティブ】
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【悲報】市場では誰もBlack-Scholesでプライシングなんてしてません
ざっくり解説 ファイナンスの教科書で必ず出てくるBlack-Scholesモデルだが、これをプライシングモデルとして使っている市場参加者はいない。 どういうことかというと、BSモデルは、あくまで価格単位の変換公式として使…
【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング（時価評価、価格計算）を独学するのにおすすめの本：４冊
はじめに 今回はトレーダーやクオンツ向けに、通貨オプションの商品性とプライシングモデルを学ぶのにおすすめの本を紹介する。 以下、だいたいの難易度が易しいものから難しいものの順に説明する。 [1] FX Barrier O…
コンセンサスを用いたプライシングモデルの一般的なキャリブレーション手順
キャリブレーション対象となる市場価格は、MarkitのTotemサービスで還元されて来るコンセンサスプライスである。 これにプライシングモデルをキャリブレーションするのだが、一般的な手順は以下の通り。 ⑴スマイル補間モデ…
SVIによる株価スマイル補間の基礎
SVIは株価スマイルの補間によく用いられているロジックである。 Stochastic Volatility Inspiredの略であり、名前の由来としては、代表的な確率ボラティリティモデルであるHestonモデルにおいて…