【新刊紹介】XVAモデルの理論と実務[第2版]
XVA土屋本の第2版が発売 以下の記事でも紹介した土屋本に第2版が出たようだ。 【感想あり】CVA等のXVAの勉強におすすめの本5選 (難易度順) | Quant College XVAモデルの理論と実務[第2版] 章立…
Hull-White
【わかりやすく】HJMモデルとは(Heath-Jarrow -Mortonフレームワーク、ヒース・ジャロー・モートンモデル)【金利期間構造モデル】
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【初心者向けにわかりやすく解説】CVAモデルの体系的まとめ（前編）
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【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】キャップ付フローター債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】コーラブル債のプライシング（時価評価）方法
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【簡単にわかりやすく】コーラブル債とは：債券＋スワップション【仕組債の仕組みとカラクリ】
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【仕組債の仕組みとカラクリ】パワーリバースデュアルカレンシー債（PRDC債）の時価評価方法
前回の記事 パワーリバースデュアルカレンシー債（PRDC債）とは | Quant College PRDC債の復習 PRDCのクーポンは以下の形をしている。 \(F \leq r_f \frac{X_t}{X_0} &#…