【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ（前編）
お知らせ CVAの計算方法について体系的にまとめた記事を作成しました。あまりに大ボリュームなので（前編）と（後編）に分かれています。 Quant College レクチャーシリーズ（３）CVAモデル入門（前編）｜Quan…
Hull-White
【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債とは | Quant College 時価評価（プライシング）のポイント ここではバミューダンコーラブル条項が付いた、コーラブルCMSスプレッド債の時価評価につい…
【仕組債の仕組みとカラクリ】キャップ付フローター債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースフローター債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】コーラブル債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】パワーリバースデュアルカレンシー債（PRDC債）の時価評価方法
前回の記事 パワーリバースデュアルカレンシー債（PRDC債）とは | Quant College PRDC債の復習 PRDCのクーポンは以下の形をしている。 \(F \leq r_f \frac{X_t}{X_0} &#…
【金利の期間構造モデル】マイナス金利とハルホワイトモデル (Hull-Whiteモデル)
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ショートレートモデルとフォワードレートモデルの考え方の違い
はじめに 金利の期間構造モデルの教科書では、Hull-Whiteモデルなどのショートレートモデルと、HJMフレームワークなどのフォワードレートモデルが両方載っているが、これら２つの発想の違いを説明しているものは少ない。 …
教科書によく出てくるが実務でほぼ使わない金利の期間構造モデルの一覧
金利の期間構造モデルの教科書は洋書も含めて非常に多く出ているが、これら教科書でよく紹介されているのに実務ではほとんど使わないモデル、というのは実はけっこう多い。今回はそういう「学んでも実務で使う機会は少ない金利の期間構造…
CVAを計算するのに必要なモデルたち
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