デリバティブプライシングの全体像
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【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースデュアルカレンシー債の時価評価方法
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通貨オプションのプライシング（時価評価、価格計算）方法は？
バニラオプションの価格の決まり方 ここではバニラオプションを念頭に書いていく。 評価に必要なインプットは以下の通り。 スポット為替 ２通貨のイールドカーブ 通貨オプションのインプライドボラティリティ イールドカーブとフォ…
スワップションをプライシング（時価評価、価格計算）する方法は？
スワップションの分類 今回はスワップションの時価評価方法（価格の計算方法）を確認していく。スワップションは金利オプションの代表格であり、様々な仕組債や仕組預金などにも部品として含まれている。 スワップションの種類は大きく…
確率ローカルボラティリティモデルのキャリブレーション（補足）
はじめに 今回は以下の記事の補足をしていく。 キャリブレーションの手順 キャリブレーションの手順はだいたい以下の通りであった。 ⑴ベースとなる確率ボラティリティモデルを市場のバニラオプションのスマイルにキャリブレーション…
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