【感想あり】金利デリバティブ実務の勉強におすすめの本9選 (難易度順)【わかりやすい教科書】
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マイナス金利
【金利オプション】スワップションとは？ストライクレートとボラティリティの意味は？【わかりやすく解説】
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【金利の期間構造モデル】マイナス金利とハルホワイトモデル (Hull-Whiteモデル)
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NormalボラティリティとBlackボラティリティの変換公式
Normal Volはマイナス金利になる前から金利オプションで使われていたが、ここにきて原油がマイナス価格になったことで原油オプションにも使われ始めている。ここで改めて、Normalボラティリティと、もともと使われていた…
金利の期間構造モデルのトレンドの移り変わり: 正規分布型と対数正規分布型
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いろんなHagan近似とSABR公式
SABRモデルのもとでのモデルボラティリティの近似式には多くの種類がある。 ここで、モデルボラティリティの近似式というのは、ShiftedLognormalボラティリティの近似式であれば、それはShiftedBlack式…
Shifted Liborマーケットモデル
教科書に出てくるLiborマーケットモデルはたいてい対数正規型だが、マイナス金利下では使えない。 シミュレーションするときに、Liborの対数のパスを生成するが、Liborの初期値がマイナスだと、その対数が計算できない。…
SABRモデルのマイナス金利対応
SABRモデルはそのままではマイナス金利に対応できない。 そもそもダイナミクスに金利のβ乗が出てきているので、これは金利がマイナスだと計算できない。 イメージとしてはマイナス値の平方根を求めようとしている感…
CVA計算と時価評価の不整合
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ShiftedLognormal分布
移動対数正規分布と訳されていることもある。洋書ではよく、DisplacedDiffusionと書かれている。DisplaceはShiftとだいたい同じ意味だ。 この分布は、シフトしたら対数正規分布に従うものである。 計算…