Risk.net Updates: モデルリスク管理の重要性
Model risk management is evolving: regulation, volatility, machine learning and AI – Risk.net パンデミッ…
フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 昨年はTwitterフォロワーが着々と伸びて9,700人を超え、フォロワー1万人の達成が近づいており、ありがたい限りでございます。 今年の活動予定は次の通…
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はじめに デリバティブなど金融商品の時価評価(プライシング)方法について、過去記事を以下にまとめておくので、目次としてご利用下さい。 エクイティ系商品 バリアンススワップのプライシング | Quant College 転…