【2020年のツイートまとめ】Risk誌の記事サマリー
昨年、2020年にツイートしたRisk.netの記事サマリーを最近のものから順に並べました。かなり量が多いので7月以降のツイートのみを掲載。これら最新情報をチェックしたい方は、こちらからTwitterのフォローをお願いし…
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【2021年元旦】あけましておめでとうございます
今年のQuant Collegeの運営については以下のツイートの通りとさせていただきます。 今年はブログを200記事近く書いてきて、累積で540記事くらいになった。友人にブログ書いてるやつ何人かいたが、たいてい10記事く…
【LIBOR廃止とRFR移行】RFRとOISの違い
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant College 【初心者向け】CVA入門の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant Co…
翌日物金利指標（オーバーナイトインデックス）とは
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【簡単にわかりやすく】CDSのクレジットイベント（信用事由）とは
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【バリュエーション】カントリーリスクプレミアムのダモダランモデル（Damodaranモデル）とは：株主資本コスト、WACC、エクイティリスクプレミアム、計算方法
はじめに 本業と関係ないが気になったので調べてみたシリーズ。 新興国の企業やプロジェクトに投資する場合、バリュエーションのために将来キャッシュフローの割引率（WACC）が必要になるが、新興国の株主資本コストをどのように求…
コロナショックによる通貨ベーシス急拡大が、3月末決算のデリバティブ評価に与える影響は？
コロナショックで株価暴落が止まらない。米株は連日サーキットブレーカーが発動しており、見たことないようなマーケットになっている。 そんななか、金利系の人たちの関心事は、通貨ベーシスの急拡大である。ドル円ベーシスはマイナス1…
コロナショックでの流動性枯渇は、厳しすぎる金融規制の副作用では？
以下のRisk.netの記事と関連して、個人的な見解を書いてみる。 https://www.risk.net/derivatives/7504371/swap-liquidity-slumps-as-treasury-s…
【お知らせ】ブログ更新、一週間お休みします
更新再開は2020/2/27。 書くネタは尽きないが、たまにサイトのメンテナンスをしようかと。 ・過去記事の整理 ・参考文献の追記 など。 今後書いていく予定のネタは下記の通り。 ・機械学習の基本的な話 ・時系列分析の基…
伝統的なデフォルト率推計モデルの分類
個別企業のデフォルト率を推計するモデルについて、大まかな分類は以下の通り。 ・経験モデル、スコアリングモデル ・構造モデル ・誘導モデル ・統計モデル 経験モデルは、財務指標などの定性的な特徴にクレジットスコアを割り振り…