銀行に気候リスク資本が課されてしまうのか？
環境活動家グレタさんのニュースが後を絶たないが、欧州では、銀行の規制資本においても気候リスクが話題となっている。 銀行のローンポートフォリオに対するリスクウェイトについて、貸出先のビジネスが気候に与える影響…
未分類
マルチアセット指数のデリバティブ
マルチアセット指数を参照する仕組債などの商品が流行っているようだ。マルチアセット指数とは、それぞれの外銀が独自に作成した指数で、株式、債券、コモディティ、不動産指数など、多くのアセットクラスに資産配分したポートフォリオの…
信用リスクモデルに共通化の流れ
欧州では監督当局が信用リスクモデルのデータを共通化し、どの銀行でも利用できるようにする流れがあるようだ。 欧州には多くの国が含まれ、銀行数も多いが、それらを統一的に監督する必要がある。 一方で、銀行のリスク管理には高度化…
Mifid IIが為替取引の透明化を促進
“Managing FX risk: How to prepare for the unpredictable” 記事 ・EUの規制である改訂版Mifid II (Markets in Finan…
QuantLib 入門 参考情報
QuantLib（QL）は日本語の情報がほとんどないため、ここでメモしておく。 ・メインのHP はここ。 必要な情報はだいたいここにある。 ・ダウンロード QLを動かす手順はまたの機会にまとめるとして、 ダウンロードペー…
JPモルガンが社内システムを顧客へ公開
Risk (Feb 2017) JP Morgan to join Goldman in opening up risk system 記事 ・JPモルガンが社内のリスクシステムであるAthenaを顧客へ公開する見通し。…
CCPの計算ロジック開示の粒度
Risk (Feb 2017) What’s in the black box ? 記事 ・CCPは自身のリスク管理の詳細について情報を十分に開示していないため、マージンコールの金額が予想できない、と多くの金…
今後の金融規制とベンダーシステムの活用
Risk (Feb 2017) 記事 ・金融機関としては、できるだけ少ない数のシステムでマーケット業務を回したい。なぜなら、コストも抑えたいし、システム間のインターフェースが複雑になることも避けたいから。 ・商品種別、フ…
CompatibLのAAD
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IM導入後にも残る決済リスクと、解決策
Risk.net 記事 ・Leif Andersenらの調査によると、Variation Marginに加えてInitial Marginを拠出したとしても、カウンターパーティリスクは想定していたほどには減らない。 ・規…