QuantLib 入門 参考情報

QuantLib(QL)は日本語の情報がほとんどないため、ここでメモしておく。

・メインのHP

はここ。

http://quantlib.org/index.shtml

必要な情報はだいたいここにある。

・ダウンロード

QLを動かす手順はまたの機会にまとめるとして、

ダウンロードページはここ。

https://sourceforge.net/projects/quantlib/files/

QuantLibのフォルダがメインなので、この下の最新版をzipで落として解凍する。

・その他のフォルダ

ObjectHandler、QuantLibAddin、QuantLibXL

は、QuantLibの計算エンジンを他のインターフェース(Excelなど)や他の言語から呼び出すために用いる。

Excelのワークシートから呼び出すのはQuantLibXL、

統計ソフトのRから呼び出すのはRQuantLib、

C#から呼び出すのはQLNet、

Pythonから呼び出すのはPyQL

というものがある。これらの情報については以下を参照。

http://quantlib.org/extensions.shtml

特にQuantLibXLについてはまた別の機会にまとめたい。

・インストール

QuantLibのインストール手順については以下にまとまっている。

http://quantlib.org/install/vc10.shtml

QLはBoostを用いているため、まずはBoostをインストールし、そのヘッダーファイルとライブラリーファイルが見えるように、VisualStudioの参照設定に追加する必要あり。

それ以外の外部ライブラリー(行列演算のEigenなど)は用いられていない。

・参考情報

QLの参考情報は以下にまとまっている。

http://quantlib.org/docs.shtml

一番上にあるQuantLib reference manualはソースコードから自動生成されたものと見られ、初心者には参考にならない。

・初めの第一歩

まずは、 Dimitri Reiswich のスライドを読むといい。

QuantLib introduction, part I [PDF]
QuantLib introduction, part II [PDF]

これらは最低限の内容しか書かれておらず、これだけでは情報が全然足りないが、役に立つ情報がまとまっている。

QLの随所に用いられているテクニックやイディオム、デザインパターンの初歩などが解説されており、サンプルコードもダウンロードできるため、これらを動かしてみることは良いイントロダクションになる。

・QLの各クラスの詳細

あとは、 Luigi Ballabio’s blog; だろう。

彼はQLの管理人であり、ブログではQLの各構成要素について、記事で毎回少しずつ解説しており、参考になる。

彼はBlogの記事をまとめた本を執筆中であり、ドラフトの一部が読める。

http://www.implementingquantlib.com/p/the-book.html

C++の知識に加え、デザインパターンの初歩について知っていると読みやすい。

その他、参考になる情報は今後、投稿していく。

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