ZTIBORのTSRが22年1月末に公表停止？
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ローン
【LIBOR公表停止】TORFとTIBORの違い3選【日本円の金利指標】
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【LIBOR廃止】日本円のローン（銀行貸出）におけるRFR移行【簡単にわかりやすく】
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【RFRのベーシスリスク】日本円のローン(貸出)にTORFが増えてきた理由
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【簡単にわかりやすく】金融におけるアモチゼーションとアキュムレーションとは（アモチ/アキュム/ブレット/バルーンの意味、ローンや債券の返済との関係）
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金利のSOFRレートとは：読み方/LIBORとの違い5選/ターム物/公表時間
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バランスギャランティースワップ
金利スワップで元本が減っていくものをアモチ付き金利スワップなどというが、よくあるのは、ローンに紐付いているものだ。ローンであらかじめ決められた返済スケジュールに応じて、そのヘッジに用いているスワップの元本もそれに合わせて…
FRNのLiborフォールバック (fallback)条項
米国の変動利付債 Floating Rate Notes (FRN)もLiborを参照しているが、Liborが観測できない場合、 ・固定利付債になる ・どうなるか、契約上定められていない のどちらかのパター…
CDSからローン保険へ
ローンのポートフォリオをかかえる銀行では最近、とりたくない信用リスクをヘッジする手段として、CDSではなくローン保険を選ぶことが増えてきている、との記事がRiskに出ていた。 信用リスクのヘッジ手段としてはかつて、CDS…
RFRへの移行が生むベーシスリスク（続）
こちらもおすすめ 解説 ・変動金利ローンで借りてきて、デリバティブで金利変動をヘッジしている場合、LIBORからSOFRに移行すると、ローンとデリバティブで金利水準がずれてしまい、これがベーシスリスクとなる。 ・これが起…