キャップション/フロアションとは【金利オプション】
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金利系エキゾチック商品
【仕組債の仕組みとカラクリ】シリーズ記事の目次
エクイティ系仕組債 【仕組債の仕組みとカラクリ】日経平均リンク債とは | Quant College 【仕組債の仕組みとカラクリ】日経平均リンク債の時価評価方法 | Quant College 【仕組債の仕組みとカラクリ…
【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債の時価評価（プライシング）方法
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債とは | Quant College 時価評価（プライシング）のポイント ここではバミューダンコーラブル条項が付いた、コーラブルCMSスプレッド債の時価評価につい…
【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債とは
ざっくり解説 クーポンがCMSスプレッドに依存して決まる仕組債である。 CMSスプレッドとは満期の異なるスワップレートの差分であり、例えば（満期20年のスワップレート）－（満期2年のスワップレート）である。CMSスプレッ…
【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSリンク債とは
ざっくり解説 CMSリンク債は、クーポンがスワップレートに連動する仕組債である。別の言い方として以下のような用語もある。 CMSフローター債 CMS連動債 CMS債 CMSとはConstant Maturity Swap…
【仕組債の仕組みとカラクリ】キャップ付フローター債の時価評価（プライシング）方法
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【仕組債の仕組みとカラクリ】キャップ付フローター債とは
関連記事 コーラブル債とは | Quant College リバースフローター債とは | Quant College キャップ付きフローター債の仕組み キャップ付きフローター債とは、変動金利のクーポンに上限が付いているも…
【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースフローター債とは
ざっくり回答 リバースフローター債（Reverse Floater Note/Bond）とは、クーポンが変動金利と逆の動きをする仕組債である。変動金利としてはLIBORを参照するものが多い。 LIBORが上がるとクーポン…
【仕組債の仕組みとカラクリ】コーラブル債のプライシング（時価評価）方法
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【簡単にわかりやすく】コーラブル債とは：債券＋スワップション【仕組債の仕組みとカラクリ】
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