IMM Datesとは
International Money Marketの略で、上場している金利先物の利払日である。具体的には、 ・3月、6月、9月、12月の第3水曜日 である。表示は略してMar, June, Sep, Decと書いていた…
2020年1月
ATMオプション価格をざっくり計算（プライシング、時価評価）するには？
ATMオプションのBlack-Scholesざっくり計算式は以下の通り。 0.4 S(0) Sigma √T 一方、金利系について、ATMオプションのBachelierざっくり計算式は以下の通り。 0.4 Sigma √…
クレジットボラティリティが無いのにクレジットモデルをどうキャリブレーションするのか
ざっくり解説 マルチコーラブルのクレジットリンクスワップなど、エキゾチックなクレジットデリバティブの評価には、クレジットモデルが必要になる。ここで言うクレジットモデルとは、ハザードレートにダイナミクスを仮定して確率的に動…
クオンツに必要な資格は？
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クオンツのキャリアパス：転職先・異動先は？
はじめに 学生向け記事シリーズ。 クオンツのキャリアについて、自分の知り合いの身に起こった話をもとに書いてみる。以下では、 社内で異動する場合 社外に転職する場合 に分けて考える。 ⑴社内で異動する場合 証券会社にいった…
【どっちがいい？】クオンツとアクチュアリーの違い：アクチュアリーの種類ごとに比較
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コンセンサスを用いたプライシングモデルの一般的なキャリブレーション手順
キャリブレーション対象となる市場価格は、MarkitのTotemサービスで還元されて来るコンセンサスプライスである。 これにプライシングモデルをキャリブレーションするのだが、一般的な手順は以下の通り。 ⑴スマイル補間モデ…
量子コンピュータについてのメモ : その１
調査の備忘録シリーズ。 量子コンピュータは２種類に分かれる。 ⑴量子アニーリング ⑵量子ゲート ⑴量子アニーリングは最適化問題を解くことに特化している。有名なのはD-Waveのもの。 ⑵量子ゲートは、今使われている古典コ…
クオンツの学歴：出身大学で多いのは？大学院の専攻で多いのは？数学科と物理学科ばかり？
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プロキシースプレッドのインターセクション推定とクロスセクション推定の違い
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