SVIによる株価スマイル補間の基礎
SVIは株価スマイルの補間によく用いられているロジックである。 Stochastic Volatility Inspiredの略であり、名前の由来としては、代表的な確率ボラティリティモデルであるHestonモデルにおいて…
2020年1月
自動微分を簡単な例で理解する
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ニュートン法と勾配降下法の違い
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【初心者向けにわかりやすく解説】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ
【追記】2021年7月に大幅改定しました。 【大幅改定】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ（前編） | Quant College noteに体系的にまとめました。こちらからご覧ください。 今後このテーマについては…
伝統的なデフォルト率推計モデルの分類
個別企業のデフォルト率を推計するモデルについて、大まかな分類は以下の通り。 ・経験モデル、スコアリングモデル ・構造モデル ・誘導モデル ・統計モデル 経験モデルは、財務指標などの定性的な特徴にクレジットスコアを割り振り…
【クオンツの就職活動】新卒採用編：面接で何を聞かれる？会社ごとの違いは？
こちらもおすすめ はじめに 今回は自分の実体験も踏まえて、クオンツの就職活動について書いてみる。新卒採用と中途採用で内容が異なってくるので、今回は新卒採用の就活にしぼって書いていく。 ただし注意点として、管理人が新卒就活…
クオンツ業務で必要な数値解法は？
クオンツ業務では数値計算のアルゴリズムの知識も必要である。 最低限必要な範囲としては、以下のあたり。 ・行列演算 ・非線形方程式 ・数値積分 ・常微分方程式 ・偏微分方程式 ・乱数生成 行列演算は、他のアルゴリズムでも基…
クオンツ業務で必要な数学のレベルは？
実務で直接に使う数学は？ 実務で出てくるという意味では以下のあたり。 確率解析 偏微分方程式 フーリエ解析 時系列分析 機械学習 デリバティブクオンツは確率解析が必須である。あとはアルゴトレードクオンツもOU過程などの知…
金利の参照期間と計算期間の違い
・参照期間は、年率の金利水準を決めるのに用いる期間 ・計算期間は、年率の金利をもとに、決済する利息額を決めるのに用いる期間 この２つの期間が異なるのは、典型的にはCMSである。10Y CMSを参照するクーポンを6Mごとに…
デリバティブクオンツになるには
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