JPモルガンが社内システムを顧客へ公開
Risk (Feb 2017) JP Morgan to join Goldman in opening up risk system 記事 ・JPモルガンが社内のリスクシステムであるAthenaを顧客へ公開する見通し。…
2017年5月
CCPの計算ロジック開示の粒度
Risk (Feb 2017) What’s in the black box ? 記事 ・CCPは自身のリスク管理の詳細について情報を十分に開示していないため、マージンコールの金額が予想できない、と多くの金…
今後の金融規制とベンダーシステムの活用
Risk (Feb 2017) 記事 ・金融機関としては、できるだけ少ない数のシステムでマーケット業務を回したい。なぜなら、コストも抑えたいし、システム間のインターフェースが複雑になることも避けたいから。 ・商品種別、フ…
CompatibLのAAD
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LIBORに代わる金利Index
Risk.net 記事 Durrell DuffieがLIBORに代わるベンチマーク金利についてまとめている。 ・IOSCOによると、ベンチマーク金利は、本当にそのレートで取引が執行できるものでなくてはならない。 ・この…
IM導入後にも残る決済リスクと、解決策
Risk.net 記事 ・Leif Andersenらの調査によると、Variation Marginに加えてInitial Marginを拠出したとしても、カウンターパーティリスクは想定していたほどには減らない。 ・規…