【マルチイールドカーブ】通貨ベーシスを用いた有担保金利スワップのプライシング（時価評価/価格計算）方法
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2017年
通貨ベーシスを用いたイールドカーブ生成
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Andreasen-Hugeの方法
スマイルの補間モデルには多数あるが、エクイティや為替のスマイル補間でときどき見かけるものとして、Andreasen-Hugeの方法がある。 これは2013年ごろにリスクマガジンにVolatility Interpolat…
【わかりやすく】通貨ベーシススプレッドの仕組み・定義・コンベンション【ドル円ベーシススワップ】
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【わかりやすく】通貨ベーシスとは？マイナスの直観的な意味、外貨ヘッジコスト、拡大/縮小の変動要因【ドル円ベーシス】
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通貨ベーシスと無担保取引評価
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FRTBの矛盾：PLA TestとNMRF
FRTB: proxy risk factors may trigger model failures Risk (Sep 2017) 記事 ・P&L Attribution Test (PLA Test)では、…
LIBORレートの終焉と証拠金規制
Risk (Aug 2017) 記事 ・金融商品が参照する変動金利インデックスとして、LIBORは今後使用されなくなる方針が決まっている。 ・英国ではSONIA (sterling overnight index ave…
CompatibL, Murex, NumerixによるxVAに関する対談
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Mifid IIが為替取引の透明化を促進
“Managing FX risk: How to prepare for the unpredictable” 記事 ・EUの規制である改訂版Mifid II (Markets in Finan…