バリアオプション

バリアオプションのプライシング（時価評価、価格計算）：４つの方法

はじめにバリアオプションのプライシング方法について、選択肢をざっくり見ていく。 Black-Scholesモデルの解析解 Vanna-Volga法で解析的に求める Local Volatilityモデルを用いる Sto…

バリアが付いている商品について、バリア観察の仕方はふた通りある。連続バリアと離散バリアである。連続バリアは、バリアにヒットしたかどうかを判定するために、ひと時も休まず常に原資産の値動きを観察するものだ。し…

為替系で最も一般的なエキゾチックオプションはバリアオプションである。シングルバリアやダブルバリアなどがあるが、ここではシングルバリアを対象とする。バリアオプションの評価には、・スマイルを反映する方法 …