最適化

ニュートン法と勾配降下法の違い

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はじめに今回は局所最適化解法、つまり初期値依存性のある解法を比較する。遺伝的アルゴリズムなど、大域的最適化解法については別の機会に。局所最適化解法の違いは、誤差関数の微分について以下の観点から比べるとわかりやすいと思…

デリバティブプライシングでは、モデルをマーケットにフィッティングさせるために、モデル価格とマーケット価格の差の二乗和を最小化する際、最適化アルゴリズムを回す必要がある。加えて、最近流行りの機会学習の応用においても、計算…