QuantLib-Pythonチュートリアル(導入編)をリリースしました。
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金融工学入門の解説ブログ(フォロワー1万人超のクオンツが運営)。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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はじめに 「ストックオプション」というときは普通、日経平均やその構成銘柄のように流動性のある株式ではなく、ベンチャー企業などの個別株を参照するオプションを指す。また、従業員や役員への報酬として発行されることが多い。 この…
はじめに バリアオプションのプライシング方法について、選択肢をざっくり見ていく。 Black-Scholesモデルの解析解 Vanna-Volga法で解析的に求める Local Volatilityモデルを用いる Sto…
ざっくり回答 オプション価格から逆算されるインプライドボラティリティが、行使価格(=ストライク)によって異なる現象である。実際にマーケットのオプション価格で観測される。 ストライクが現在の原資産価格(ATM)に近いほどボ…
はじめに 今回は前回に動かしたコードの内容を解説していく。コードではバニラオプションをBlack-Scholesモデルで評価するだけで、金融工学界隈のHello World的なものであり実戦では使い物にならない。しかし、…
関連記事 はじめに 今回は最も簡単な例として、Black-Scholesモデルでバニラオプションを評価してみる。加えて、Greeksを解析解と数値微分の2通りで計算する。その過程で、マーケットデータを切り替えて再評価する…
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