QuantLib-Pythonチュートリアル（導入編）をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第一弾をnoteにアップしました。初回ということで、ウォーミングアップとして基本機能を解説しています。Pythonで金融商品評価について学び…
Black-Scholes
マートンモデルとは：オプションと信用リスクの2種類ある
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【わかりやすく解説】オプションのストラドルとは？ストラドルの買いとストラドルの売りの意味は？
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バリアオプションのプライシング（時価評価、価格計算）：４つの方法
はじめに バリアオプションのプライシング方法について、選択肢をざっくり見ていく。 Black-Scholesモデルの解析解 Vanna-Volga法で解析的に求める Local Volatilityモデルを用いる Sto…
ボラティリティスマイル/スキューとは：意味/発生原因/理由
ざっくり回答 オプション価格から逆算されるインプライドボラティリティが、行使価格（＝ストライク）によって異なる現象である。実際にマーケットのオプション価格で観測される。 ストライクが現在の原資産価格（ATM）に近いほどボ…
【QuantLib-Pythonの使い方】第２回：Black-Sholesとバニラオプション
はじめに 今回は前回に動かしたコードの内容を解説していく。コードではバニラオプションをBlack-Scholesモデルで評価するだけで、金融工学界隈のHello World的なものであり実戦では使い物にならない。しかし、…
【QuantLibの使い方】第２回：Black-Scholesとバニラオプション
関連記事 はじめに 今回は最も簡単な例として、Black-Scholesモデルでバニラオプションを評価してみる。加えて、Greeksを解析解と数値微分の２通りで計算する。その過程で、マーケットデータを切り替えて再評価する…
【ブラックショールズモデル】Black-Scholes公式とは：直感的に解説【簡単にわかりやすく】
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マーケットストラングルからスマイルストラングルを計算する方法
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プライシングモデルの分類
今までいろんなプライシングモデルの記事を書いてきたが、ここでプライシングモデルの全体像を確認しておこう。大きく分けて以下の3種類がある。 ⑴マーケットクォートに使うモデル ⑵バニラオプションのプライシングモデル ⑶エキゾ…