QuantLib-Pythonチュートリアル(導入編)をリリースしました。

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お知らせ

QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第一弾をnoteにアップしました。初回ということで、ウォーミングアップとして基本機能を解説しています。Pythonで金融商品評価について学びたい方におすすめです。

こちらからご覧ください。

概要は以下の通りです。

  • QuantLib-Pythonチュートリアル第一弾
  • 初回なのでウォーミングアップとして、基本的な機能を紹介
  • 日付関連機能、Black公式、Black-Scholesモデル、インプット変更後の価格再計算、数値微分によるGreeks計算など
  • 解説に用いるサンプルコードはNotebook形式でダウンロード可能
  • 概要は冒頭の目次をご参照
  • 2022/3/2 18:00まで半額セール

当noteの特徴

  • ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明した。
  • 関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説した。
  • Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明するよう努めた。
  • ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明した。
  • ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布している。

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