QuantLib-Pythonチュートリアル(導入編)をリリースしました。
お知らせ QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第一弾をnoteにアップしました。初回ということで、ウォーミングアップとして基本機能を解説しています。Pythonで金融商品評価について学び…
フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
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前回の続きである。 5.バンナ(Vanna)これはベガを原資産価格で偏微分したもの。言い換えると、デルタをボラティリティで偏微分したもの。デルタヘッジのボラティリティ変化に対する有効性を見る、あるいは、ベガヘッジの原資産…
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