前回の続きである。
５．バンナ（Vanna）
これはベガを原資産価格で偏微分したもの。
言い換えると、デルタをボラティリティで偏微分したもの。
デルタヘッジのボラティリティ変化に対する有効性を見る、
あるいは、ベガヘッジの原資産価格変化に対する有効性を見るのにも使える。
６．チャーム（Charm）
デルタをオプション満期で偏微分したもの。
７．ボルガ（Volga）
ボンマ（Vomma）ともいう。
ベガをさらにボラティリティで偏微分したもの。
８．ヴェータ（Veta）
ベガをオプション満期で偏微分したもの。
９．スピード（Speed）
ガンマをさらに原資産価格で偏微分したもの。
すなわち三階微分である。
１０．ゾンマ（Zomma）
ガンマをボラティリティで偏微分したもの。
言い換えると、バンナを原資産価格で偏微分したもの。
ガンマヘッジのボラティリティに対する有効性を見るのに使える。
１１．セガ（Cega）
コリレーションデルタともいう。
複数の原資産を参照するバスケットオプションについて、原資産間の相関に対する感応度である。