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日系金融機関においても、大手はほぼマルチカーブの導入が完了しているが、地銀やネットバンクはまだのようだ。これらの銀行も導入を迫られているようであり、どのような点に注意してベンダーシステムをアップグレードすればいいのか、と…

今回は有担保の場合を考える。 まず重要な仮定として、以下を導入する。   仮定 フォワード為替は担保通貨によらない   これは市場慣行となっている仮定だが、これを認めると、   市場で観測さ…

前回は、 方法１ ドルをフォワード為替で円転して、通貨ベーシスなしの円金利で割り引く   方法２ ドルを通貨ベーシスなしのドル金利で割り引き、スポット為替で円転する   という２つの方法について、通貨…

日系企業が外貨キャッシュフローを円貨ベースで時価評価することはよくあるが、市場慣行と異なる方法で時価評価している会社がいまだにあるようだ。今後の何回かの記事で整理したい。 方法としては、日本人は、以下の２つが思いつくだろ…

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