『ゼロから作るDeep Learning ３』のコードを全て読んでみた（２）
今話題のこの本を読もうと思ったのだが、アマゾンで在庫切れになっていた。 そこで、GitHubに公開されているこの本のソースコードだけを読んでいるのだが、自分自身の学習メモを何回かに分けて記載する。ライブラリを作っていくプ…
2020年4月
『ゼロから作るDeep Learning ３』のコードを全て読んでみた（１）
今話題のこの本を読もうと思ったのだが、アマゾンで在庫切れになっていた。 そこで、GitHubに公開されているこの本のソースコードだけを読んでおり、自分自身の学習メモを何回かに分けて記載する。いきなりライブラリ本体を読むの…
『ゼロから作るDeep Learning ３－フレームワーク編』の目次
こちらの本の目次が、オライリーのHPにあったので掲載。 その前に、公開されているソースコードを管理人が読み、自分の言葉で要点をまとめたシリーズ記事はこちら。 まえがき第1ステージ 微分を自動で求める ステップ1 箱として…
マーケットストラングルからスマイルストラングルを計算する方法
こちらもおすすめ 【為替デリバティブ】通貨オプションのプライシング（時価評価、価格計算）を独学するのにおすすめの本：４冊 | Quant College 金融工学の独学におすすめの本24選【初心者でもわかりやすい教科書】…
マーケットストラングルとスマイルストラングルの違い
誤解を恐れずにざっくりと言えば、以下の通り。 ・マーケットストラングルはスマイルモデルに依存しない・スマイルストラングルはスマイルモデルに依存する 以下ではマーケットストラングルを簡単に復習した後、スマイルストラングルの…
プライシングモデルの分類
今までいろんなプライシングモデルの記事を書いてきたが、ここでプライシングモデルの全体像を確認しておこう。大きく分けて以下の3種類がある。 ⑴マーケットクォートに使うモデル ⑵バニラオプションのプライシングモデル ⑶エキゾ…
CVA/DVA/FVAが金融機関決算に及ぼす影響の復習
こちらもおすすめ 【初心者向け】CVAの体系的まとめnote | Quant College 【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College LIBOR廃止とRFR移行のまとめ | Quant …
【バリュエーション】カントリーリスクプレミアムのダモダランモデル（Damodaranモデル）とは：株主資本コスト、WACC、エクイティリスクプレミアム、計算方法
はじめに 本業と関係ないが気になったので調べてみたシリーズ。 新興国の企業やプロジェクトに投資する場合、バリュエーションのために将来キャッシュフローの割引率（WACC）が必要になるが、新興国の株主資本コストをどのように求…
【論文紹介】SABRモデルで後決め複利RFRのキャップレットを評価するには？
今日改訂版がアップされていた、こちらの論文を早速読んだので忘れないうちに要点をメモしておく。SABR smiles for RFR capletshttps://arxiv.org/abs/2004.04501英語の論文…
Mutual Put条項をCVA計算でどのように考慮すればよいか？
こちらもおすすめ LIBOR廃止とRFR移行のまとめ（後編）をリリースしました。 | Quant College 【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College 【初心者向け】CV…