アメリカンオプションとは：ヨーロピアンオプションとの違い
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PDE
バミューダンスワップション（バミューダンオプション）とは
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【QuantLib-Pythonの使い方】第３回：Black-Sholesとアメリカンオプション
はじめに 今回はBlack-Scholesモデルでアメリカンオプションを評価する方法について説明する。アメリカンオプションとは、所定の期間であればいつでも権利行使できるオプションで、エクイティ（株式）オプションなどで見ら…
【解説】ブラックショールズの偏微分方程式とは【簡単にわかりやすく】
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転換社債・優先株の取引条件と、数値解法の選択
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偏微分方程式 (PDE) の陽解法と陰解法：解き方の違い、特徴、精度、安定条件
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偏微分方程式の数値解法によるプライシング
偏微分方程式をPDEと言うのでPDEと書いてあったり、有限差分法だからということでFDMと書いてあったりする。 プライシングに使う解法は、 ・解析解、解析近似解 ・ツリー ・PDE ・数値積分 ・モンテカルロ のどれかで…
【わかりやすく】コーラブルスワップとは：仕組み・種類・時価評価
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低次元マルコフモデルとマーケットモデルの違い まとめ
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原資産の分布とデリバティブ価格
原資産の分布は確率密度関数がわかればいいのだが、これはTodayから満期に向かっていくほど不確実性が増していく。 Todayの確率密度関数はディラック関数である。今日の原資産価格は市場で観測できるため、不確実性がない。確…