【わかりやすく】HJMモデルとは(Heath-Jarrow -Mortonフレームワーク、ヒース・ジャロー・モートンモデル)【金利期間構造モデル】
こちらもおすすめ 【随時更新】金利の期間構造モデルを勉強するのにおすすめの本:7冊 | Quant College 金融工学・デリバティブの独学におすすめのわかりやすい本・教科書:初心者向けの16冊 | Quant Co…
フォロワー4万人超えの管理人による金融工学解説サイト。デリバティブの仕組みとプライシング(時価評価、価格計算)の方法、金融工学・数理ファイナンス、機械学習をできる限り数式なしで簡単にわかりやすく説明。デリバティブや仕組債の商品性についてメリット・デメリットやリスクを数式なしで直観的に説明。おすすめの本やUdemy講座を感想とともに紹介・レビュー。クオンツの新卒採用・就活や中途採用・転職活動に関する記事まで網羅。
こちらもおすすめ 【随時更新】金利の期間構造モデルを勉強するのにおすすめの本:7冊 | Quant College 金融工学・デリバティブの独学におすすめのわかりやすい本・教科書:初心者向けの16冊 | Quant Co…
こちらもおすすめ 【2023/6/30まで】Springer書籍が激安セール中なので金融工学関連本をピックアップ | Quant College 金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College…
こちらもおすすめ 金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College 【随時更新】金利の期間構造モデルを勉強するのにおすすめの本:7冊 | Quant College 金融工学・デリバティブの独学…
前回の記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】CMSスプレッド債とは | Quant College 時価評価(プライシング)のポイント ここではバミューダンコーラブル条項が付いた、コーラブルCMSスプレッド債の時価評価につい…
関連記事 【仕組債の仕組みとカラクリ】キャップ付フローター債とは | Quant Collegeリバースフローター債とは | Quant College【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースフローター債の時価評価方法 | …
関連記事 リバースフローター債とは | Quant College コーラブル債とは | Quant College コーラブル債の時価評価方法 | Quant College リバースフローター債の特徴 リバースフロー…
関連記事 コーラブル債とは | Quant College リバースフローター債とは | Quant College 【仕組債の仕組みとカラクリ】リバースフローター債の時価評価方法 | Quant College コーラ…
関連記事 以下の関連記事もご覧下さい。 仕組債のキャッシュフローはどのように作られるか | Quant Collegeクレジットリンク債と社債の違い | Quant Collegeリパッケージ債の評価 | Quant C…
こちらもおすすめ 【随時更新】金利の期間構造モデルを勉強するのにおすすめの本:7冊 | Quant College 金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College 【初心者向け】LIBOR廃止…
Liborマーケットモデルとは Liborマーケットモデル (Libor Market Model; LMM)とは、金利の期間構造モデルの一種であり、市場で観測されるLiborたちを直接モデル化するものである。金利の期間…