マーケットコンベンションのまとめ(メジャー通貨のスワップ編)をリリースしました。

こちらもおすすめ

金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College

【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College

LIBOR廃止とRFR移行のまとめ(後編)をリリースしました。 | Quant College

【初心者向け】CVA入門の体系的まとめ | Quant College

【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College

【初心者向けにわかりやすく解説】CVAモデルの体系的まとめ(後編)をリリースしました。 | Quant College

お知らせ

スワップのマーケットコンベンションについて体系的にまとめたnoteをアップしました。今回は前編としてメジャー通貨(USD, EUR, JPY, GBP, AUD)を取り扱っています。
こちらからご覧ください。

  • 実務的な内容を可能な限り平易に解説
  • USD, EUR, JPY, GBP, AUDのコンベンションを整理
  • 概要は冒頭の目次をご参照
  • 途中まで無料で読めます
  • 2021/9/1 15:25まで、半額でのご提供

目次:

  • 1.はじめに
    • 1.1 当noteの構成
  • 2.マーケットコンベンションとは
  • 3.金利スワップの種類
    • 3.1 アウトライトスワップ
      • 3.1.1 OIS
      • 3.1.2 IBORスワップ
    • 3.2 ベーシススワップ
      • 3.2.1 テナーベーシススワップ
      • 3.2.2 インデックスベーシススワップ
      • 3.2.3 OIS vs IBORベーシススワップ
      • 3.2.4 通貨ベーシススワップ
  • 4.スワップ関連のコンベンション
    • 4.1 復習:利息額を構成する3つの要素
    • 4.2 各種ラグ
      • 4.2.1 Spotラグ
      • 4.2.2 Fixingラグ
      • 4.2.3 利払ラグ
    • 4.3 利払頻度
    • 4.4 利払スケジュールの作り方
      • 4.4.1 ForwardとBackward
      • 4.4.2 EOM (End Of Month) ロール
      • 4.4.3 通貨によらない話:OISの利払スケジュール
    • 4.5 休日調整コンベンション
    • 4.6 休日参照都市
      • 4.6.1 付利期間に関する休日
      • 4.6.2 Fixingに関する休日
    • 4.7 デイカウントコンベンション
    • 4.8 ディスカウントカーブ
  • 5.デイカウントコンベンション
    • 5.1 30/360系のコンベンションたち
      • 5.1.1 30U/360
      • 5.1.2 30/360 ISDA
      • 5.1.3 30E/360
      • 5.1.4 30E/360 (ISDA)
      • 5.1.5 30E+/360
    • 5.2 Actual系のコンベンションたち
      • 5.2.1 ACT/360
      • 5.2.2 ACT/365 (Fixed)
      • 5.2.3 ACT/365 A
      • 5.2.4 ACT/365 L
      • 5.2.5 NL/365
      • 5.2.6 ACT/ACT (ISDA)
    • 5.3 その他のコンベンション
      • 5.3.1 BD/252
  • マーケットコンベンションのチートシート:
  • 6.USD(米ドル)
    • 6.1 スワップマーケットの特徴
    • 6.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 6.3 SOFRスワップ(OIS)
    • 6.4 SOFR vs LIBOR3M ベーシス
    • 6.5 LIBOR3Mスワップ (SemiAnnual)
    • 6.6 LIBOR3Mスワップ (Annual)
    • 6.7 LIBOR 3s6s
    • 6.8 EFFR vs SOFR ベーシス
    • 6.9 EFFR vs LIBOR3M ベーシス
  • 7.EUR(ユーロ)
    • 7.1 スワップマーケットの特徴
    • 7.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 7.3 ESTRスワップ(OIS)
    • 7.4 ESTR vs EURIBOR3M ベーシス
    • 7.5 EURIBOR6Mスワップ
    • 7.6 EURIBOR3Mスワップ
    • 7.7 EURIBOR 3s6s
    • 7.8 RFR通貨ベーシス
    • 7.9 IBOR通貨ベーシス
  • 8.JPY(日本円)
    • 8.1 スワップマーケットの特徴
    • 8.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 8.3 TONAスワップ(OIS)
    • 8.4 TONA vs LIBOR6M ベーシス
    • 8.5 TONA vs ZTIBOR6M ベーシス
    • 8.6 LIBOR6Mスワップ
    • 8.7 JPY LIBOR 3s6s
    • 8.8 LTベーシス(TLベーシス)
    • 8.9 6M ZDベーシス(DZベーシス)
    • 8.10 ZTIBOR 3s6s
    • 8.11 3M ZDベーシス(DZベーシス)
    • 8.12 RFR通貨ベーシス
    • 8.13 IBOR通貨ベーシス
  • 9.GBP(英ポンド)
    • 9.1 スワップマーケットの特徴
    • 9.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 9.3 SONIAスワップ(OIS)
    • 9.4 SONIA vs LIBOR3M ベーシス
    • 9.5 LIBOR6Mスワップ
    • 9.6 LIBOR3Mスワップ
    • 9.7 LIBOR 3s6s
    • 9.8 RFR通貨ベーシス
    • 9.9 IBOR通貨ベーシス
  • 10.AUD(豪ドル)
    • 10.1 スワップマーケットの特徴
    • 10.2 イールドカーブ構築方法の概略
    • 10.3 AONIAスワップ(OIS)
    • 10.4 BBSW3Mスワップ
    • 10.5 BBSW6Mスワップ
    • 10.6 BBSW 3s6s
    • 10.7 IBOR通貨ベーシス
    • 10.8 RFR通貨ベーシス
  • 11.おわりに
    • 11.1 全体を通してまとめ
    • 11.2 大事なお知らせ
    • 11.3 参考文献:より深く学びたい方は

こちらもおすすめ

金融工学関連でおすすめの本:まとめ(目次) | Quant College

【初心者向け】LIBOR廃止とRFR移行の体系的まとめ | Quant College

LIBOR廃止とRFR移行のまとめ(後編)をリリースしました。 | Quant College

【初心者向け】CVA入門の体系的まとめ | Quant College

【初心者向け】CVAモデルの体系的まとめ | Quant College

【初心者向けにわかりやすく解説】CVAモデルの体系的まとめ(後編)をリリースしました。 | Quant College