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お知らせ
スワップのマーケットコンベンションについて体系的にまとめたnoteをアップしました。今回は前編としてメジャー通貨（USD, EUR, JPY, GBP, AUD）を取り扱っています。
こちらからご覧ください。
Quant College レクチャーシリーズ（６）マーケットコンベンションのまとめ（メジャー通貨のスワップ編）｜QuantDeveloper｜note
- 実務的な内容を可能な限り平易に解説
- USD, EUR, JPY, GBP, AUDのコンベンションを整理
- 概要は冒頭の目次をご参照
- 途中まで無料で読めます
- 2021/9/1 15:25まで、半額でのご提供
Quant College レクチャーシリーズ（６）マーケットコンベンションのまとめ（メジャー通貨のスワップ編）｜QuantDeveloper｜note
詳細目次
- １．はじめに
- 1.1 当noteの構成
- ２．マーケットコンベンションとは
- ３．金利スワップの種類
- 3.1 アウトライトスワップ
- 3.1.1 OIS
- 3.1.2 IBORスワップ
- 3.2 ベーシススワップ
- 3.2.1 テナーベーシススワップ
- 3.2.2 インデックスベーシススワップ
- 3.2.3 OIS vs IBORベーシススワップ
- 3.2.4 通貨ベーシススワップ
- 3.1 アウトライトスワップ
- ４．スワップ関連のコンベンション
- 4.1 復習：利息額を構成する３つの要素
- 4.2 各種ラグ
- 4.2.1 Spotラグ
- 4.2.2 Fixingラグ
- 4.2.3 利払ラグ
- 4.3 利払頻度
- 4.4 利払スケジュールの作り方
- 4.4.1 ForwardとBackward
- 4.4.2 EOM (End Of Month) ロール
- 4.4.3 通貨によらない話：OISの利払スケジュール
- 4.5 休日調整コンベンション
- 4.6 休日参照都市
- 4.6.1 付利期間に関する休日
- 4.6.2 Fixingに関する休日
- 4.7 デイカウントコンベンション
- 4.8 ディスカウントカーブ
- ５．デイカウントコンベンション
- 5.1 30/360系のコンベンションたち
- 5.1.1 30U/360
- 5.1.2 30/360 ISDA
- 5.1.3 30E/360
- 5.1.4 30E/360 (ISDA)
- 5.1.5 30E+/360
- 5.2 Actual系のコンベンションたち
- 5.2.1 ACT/360
- 5.2.2 ACT/365 (Fixed)
- 5.2.3 ACT/365 A
- 5.2.4 ACT/365 L
- 5.2.5 NL/365
- 5.2.6 ACT/ACT (ISDA)
- 5.3 その他のコンベンション
- 5.3.1 BD/252
- 5.1 30/360系のコンベンションたち
- マーケットコンベンションのチートシート：
- ６．USD（米ドル）
- 6.1 スワップマーケットの特徴
- 6.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 6.3 SOFRスワップ（OIS）
- 6.4 SOFR vs LIBOR3M ベーシス
- 6.5 LIBOR3Mスワップ (SemiAnnual)
- 6.6 LIBOR3Mスワップ (Annual)
- 6.7 LIBOR 3s6s
- 6.8 EFFR vs SOFR ベーシス
- 6.9 EFFR vs LIBOR3M ベーシス
- ７．EUR（ユーロ）
- 7.1 スワップマーケットの特徴
- 7.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 7.3 ESTRスワップ（OIS）
- 7.4 ESTR vs EURIBOR3M ベーシス
- 7.5 EURIBOR6Mスワップ
- 7.6 EURIBOR3Mスワップ
- 7.7 EURIBOR 3s6s
- 7.8 RFR通貨ベーシス
- 7.9 IBOR通貨ベーシス
- ８．JPY（日本円）
- 8.1 スワップマーケットの特徴
- 8.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 8.3 TONAスワップ（OIS）
- 8.4 TONA vs LIBOR6M ベーシス
- 8.5 TONA vs ZTIBOR6M ベーシス
- 8.6 LIBOR6Mスワップ
- 8.7 JPY LIBOR 3s6s
- 8.8 LTベーシス（TLベーシス）
- 8.9 6M ZDベーシス（DZベーシス）
- 8.10 ZTIBOR 3s6s
- 8.11 3M ZDベーシス（DZベーシス）
- 8.12 RFR通貨ベーシス
- 8.13 IBOR通貨ベーシス
- ９．GBP（英ポンド）
- 9.1 スワップマーケットの特徴
- 9.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 9.3 SONIAスワップ（OIS）
- 9.4 SONIA vs LIBOR3M ベーシス
- 9.5 LIBOR6Mスワップ
- 9.6 LIBOR3Mスワップ
- 9.7 LIBOR 3s6s
- 9.8 RFR通貨ベーシス
- 9.9 IBOR通貨ベーシス
- １０．AUD（豪ドル）
- 10.1 スワップマーケットの特徴
- 10.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 10.3 AONIAスワップ（OIS）
- 10.4 BBSW3Mスワップ
- 10.5 BBSW6Mスワップ
- 10.6 BBSW 3s6s
- 10.7 IBOR通貨ベーシス
- 10.8 RFR通貨ベーシス
- １１．おわりに
- 11.1 全体を通してまとめ
- 11.2 大事なお知らせ
- 11.3 参考文献：より深く学びたい方は
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