QuantLib-Pythonチュートリアル(スワップイールドカーブ編その1)をリリースしました。

お知らせ

QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第二回をnoteにアップしました。古典的なシングルカーブ前提でIBORカーブを構築し、IBORスワップを評価するコードを中心に解説しています。Pythonのライブラリで金融商品評価について学びたい方におすすめです。 以下リンクからご確認ください。

Quant College レクチャーシリーズ(12)QuantLib-Python チュートリアル(スワップイールドカーブ編その1)|QuantDeveloper|note

  • 古典的なIBORシングルカーブ構築とスワップ評価をQuantLibで実装
  • 次回以降はOISシングルカーブとOIS評価、マルチカーブ構築を実装
  • コードはNotebook形式でDL可能
  • 概要は冒頭の目次をご参照
  • 2022/6/14 22:48まで半額セール

当noteの特徴

  • ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明
  • 関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説
  • Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明
  • ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明
  • ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布

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