お知らせ
QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第二回をnoteにアップしました。古典的なシングルカーブ前提でIBORカーブを構築し、IBORスワップを評価するコードを中心に解説しています。Pythonのライブラリで金融商品評価について学びたい方におすすめです。 以下リンクからご確認ください。
Quant College レクチャーシリーズ（１２）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）｜QuantDeveloper｜note
- 古典的なIBORシングルカーブ構築とスワップ評価をQuantLibで実装
- 次回以降はOISシングルカーブとOIS評価、マルチカーブ構築を実装
- コードはNotebook形式でDL可能
- 概要は冒頭の目次をご参照
- 2022/6/14 22:48まで半額セール
当noteの特徴
- ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明
- 関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説
- Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明
- ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明
- ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布
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