QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）をリリースしました。

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QuantLib-Pythonの使い方を学びたい方向けのチュートリアル第二回をnoteにアップしました。古典的なシングルカーブ前提でIBORカーブを構築し、IBORスワップを評価するコードを中心に解説しています。Pythonのライブラリで金融商品評価について学びたい方におすすめです。 以下リンクからご確認ください。

Quant College レクチャーシリーズ（１２）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）｜QuantDeveloper｜note

古典的なIBORシングルカーブ構築とスワップ評価をQuantLibで実装
次回以降はOISシングルカーブとOIS評価、マルチカーブ構築を実装
コードはNotebook形式でDL可能
概要は冒頭の目次をご参照
2022/6/14 22:48まで半額セール

Quant College レクチャーシリーズ（１２）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）｜QuantDeveloper｜note

スワップイールドカーブ編その２はこちら。

QuantLib-Pythonチュートリアル（スワップイールドカーブ編その２）をリリースしました。 | Quant College

当noteの特徴

ライブラリの使い方を簡単なサンプルコードを通して説明
関数に与える引数の意味をできるだけ平易に解説
Pythonの若干難しめな文法や機能は使わないで説明
ファイナンス関連の実務知識もその都度、簡単に補足説明
ソースコード一式をすぐに動かせるよう、Jupyter Notebook形式で配布

Quant College レクチャーシリーズ（１２）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）｜QuantDeveloper｜note

詳細目次

１．はじめに
- 1.1 当noteの構成
２．QuantLib-Pythonの概要とインストール
- 2.1 概要
- 2.2 インストール
  - 2.2.1 コマンド
  - 2.2.2 Jupyter Notebook / Google Colaboratory上でインストール
  - 2.2.3 関連リンク
ソースコード一式（Notebook）
- 動作確認に用いた環境のバージョン
３．計算済み金利からのイールドカーブ構築
- 3.1 準備
  - 3.1.1 インポート
  - 3.1.2 可視化の準備
  - 3.1.3 基準日の設定
- 3.2 ディスカウントファクターから構築
  - 3.2.1 インプットデータ
  - 3.2.2 カーブ構築
  - 3.2.3 グリッド上の金利を求める
    - 3.2.3.1 ゼロレート
    - 3.2.3.2 フォワードレート
  - 3.2.4 補間・補外で金利を求める
    - 3.2.4.1 グリッド作成
    - 3.2.4.2 ディスカウントファクター
    - 3.2.4.3 ゼロレート
  - 3.2.5 LogLinear以外の補間方法
    - 3.2.5.1 NaturalCubic補間
    - 3.2.5.2 MonotonicLogCubic補間
- 3.3 ゼロレートから構築
  - 3.3.1 インプットデータ
  - 3.3.2 カーブ構築
  - 3.3.3 カーブの補間・補外
    - 3.3.3.1 ゼロレート
    - 3.3.3.2 ディスカウントファクター
  - 3.3.4 Linear以外の補間方法
    - 3.3.4.1 NaturalCubic補間
    - 3.3.4.2 MonotonicCubic補間
- 3.4 フォワードレートから構築
  - 3.4.1 FlatForward
  - 3.4.2 インプットデータ
  - 3.4.3 カーブ構築
  - 3.4.4 カーブの補間・補外
    - 3.4.4.1 フォワードレート
    - 3.4.4.2 ディスカウントファクター
    - 3.4.4.3 ゼロレート
- 3.5 構築したカーブでスワップを評価
  - 3.5.1 準備：構築したカーブの登録
  - 3.5.2 バニラスワップの評価
  - 3.5.3 キャッシュフローの確認
- 3.6 補足：日付の入力方法
  - 3.6.1 QuantLibフォーマット
  - 3.6.2 Excelのシリアル値
  - 3.6.3 文字列（ISOフォーマットなど）
- 3.7 本章のまとめ
４．IBORシングルカーブ構築とスワップ評価
- 4.1 背景
- 4.2 カーブ構築の流れ
- 4.3 準備
  - 4.3.1 インポート
  - 4.3.2 基準日の設定
- 4.4 変動金利指標
  - 4.4.1 オブジェクト生成
  - 4.4.2 Fixingの登録
- 4.5 カーブ構築
  - 4.5.1 マーケットレート
  - 4.5.2 各種RateHelperの生成
    - 4.5.2.1 DepositRateHelper
    - 4.5.2.2 FraRateHelper
    - 4.5.2.3 FuturesRateHelper
    - 4.5.2.4 SwapRateHelper
  - 4.5.3 カーブ構築
  - 4.5.4 カーブ構築結果の確認
- 4.6 構築したカーブの利用
  - 4.6.1 ディスカウントファクターの計算
  - 4.6.2 ゼロレートの計算
- 4.7 スワップレートの再現テスト
  - 4.7.1 準備
  - 4.7.2 MakeVanillaSwap()を使う場合
  - 4.7.3 VanillaSwap()を使う場合
  - 4.7.4 Swap()を使う場合
- 4.8 スワップの評価
  - 4.8.1 準備：構築したカーブの登録
  - 4.8.2 バニラスワップの評価
  - 4.8.3 評価結果の確認
  - 4.8.4 キャッシュフローの確認
- 4.9 カーブ構築に用いる金利商品の変更
  - 4.9.1 カーブ再構築
  - 4.9.2 カーブを取り替えてスワップ時価の再計算
- 4.10 その他の例：DTIBOR6M
  - 4.10.1 変動金利指標
  - 4.10.2 マーケットレート
  - 4.10.3 各種RateHelperの生成
  - 4.10.4 カーブ構築
  - 4.10.5 補足：ZTIBOR6Mの場合
- 4.11 その他の例：EURIBOR6M
  - 4.11.1 変動金利指標
- 4.12 補足：IMM Datesの作成
  - 4.12.1 IMM Datesから文字コードを取得
  - 4.12.2 文字コードからIMM Dateを取得
  - 4.12.3 次のIMM Dateを取得
  - 4.12.4 次のIMM Dateの文字コードを取得
- 4.13 補足：基準日の２つの設定方法を比較
  - 4.13.1 １つ目の方法：外部のグローバル基準日を参照する
  - 4.13.2 ２つ目の方法：内部に基準日を直接渡す
  - 4.13.3 カーブの範囲が同じであることを確認
  - 4.13.4 ゼロレートが一致することを確認
  - 4.13.5 グローバル基準日を変更した場合の挙動を比較
  - 4.13.6 計算済みDFからカーブを作る場合
  - 4.13.7 計算済みゼロレートからカーブを作る場合
- 4.14 本章のまとめ
５．おわりに
- 5.1 まとめ
- 5.2 大事なお知らせ
参考文献