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お知らせ
スワップのマーケットコンベンションについて体系的にまとめたnoteをアップしました。今回はアジアとラテンアメリカのマイナー通貨を取り扱っています。
こちらからご覧ください。
Quant College レクチャーシリーズ（８）マーケットコンベンションのまとめ（マイナー通貨のスワップ編（２）：アジア通貨,BRL,MXN）｜QuantDeveloper｜note
- 少々マニアな方向け
- アジアエマージング通貨のコンベンションを整理
- BRLやMXNのイレギュラーなコンベンションも解説
- 概要は冒頭の目次をご参照
- 途中まで無料
- 2021/9/13 22:10まで、半額でのご提供
Quant College レクチャーシリーズ（８）マーケットコンベンションのまとめ（マイナー通貨のスワップ編（２）：アジア通貨,BRL,MXN）｜QuantDeveloper｜note
詳細目次
- １．はじめに
- 1.1 当noteの構成
- ２．エマージング通貨に特有の商品
- 2.1 NDF (Non-Deliverable Forward)
- 2.1.1 ノンデリバラブル通貨一覧
- 2.2 NDS (Non-Deliverable Swap)
- 2.3 NDIRS (Non-Deliverable Interest Rate Swap)
- 2.1 NDF (Non-Deliverable Forward)
- マイナー通貨のコンベンション・チートシート：
- ３．CNY（オンショア中国人民元）
- 3.1 スワップマーケットの特徴
- 3.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 3.3 OIS（参考）
- 3.4 IBOR3M スワップ（参考）
- 3.5 IBOR1Wスワップ（参考）
- 3.6 IBOR6M通貨スワップ
- 3.7 IBOR3M通貨スワップ（参考）
- ４．CNH（オフショア中国人民元）
- 4.1 スワップマーケットの特徴
- 4.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 4.3 IBORスワップ
- 4.4 IBOR通貨スワップ
- 4.5 IBOR通貨ベーシス
- ５．HKD（香港ドル）
- 5.1 スワップマーケットの特徴
- 5.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 5.3 OIS
- 5.4 IBORスワップ
- 5.5 IBOR通貨ベーシス
- ６．SGD（シンガポールドル）
- 6.1 スワップマーケットの特徴
- 6.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 6.3 OIS
- 6.4 IBORスワップ
- 6.5 IBOR通貨ベーシス
- 6.6 IBOR通貨スワップ（参考）
- ７．KRW（韓国ウォン）
- 7.1 スワップマーケットの特徴
- 7.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 7.3 IBORスワップ
- 7.4 IBOR通貨スワップ
- 7.5 IBOR通貨ベーシス（参考）
- ８．TWD（台湾ドル）
- 8.1 スワップマーケットの特徴
- 8.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 8.3 オンショアIBORスワップ
- 8.4 IBOR通貨スワップ
- 8.5 IBOR通貨ベーシス（参考）
- ９．THB（タイバーツ）
- 9.1 スワップマーケットの特徴
- 9.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 9.3 OIS
- 9.4 IBOR6Mスワップ
- 9.5 IBOR3Mスワップ
- 9.6 IBOR通貨スワップ
- 9.7 IBOR通貨ベーシス（参考）
- １０．IDR（インドネシアルピア）
- 10.1 スワップマーケットの特徴
- 10.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 10.3 OIS（参考）
- 10.4 IBORスワップ（参考）
- 10.5 IBOR通貨スワップ
- 10.6 IBOR通貨ベーシス（参考）
- １１．MYR（マレーシアリンギット）
- 11.1 スワップマーケットの特徴
- 11.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 11.3 OIS（参考）
- 11.4 IBORスワップ（参考）
- 11.5 IBOR通貨スワップ
- 11.6 IBOR通貨ベーシス（参考）
- １２．INR（インドルピー）
- 12.1 スワップマーケットの特徴
- 12.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 12.3 OIS
- 12.4 IBORスワップ
- 12.5 IBOR通貨スワップ
- 12.6 IBOR通貨ベーシス（参考）
- １３．PHP（フィリピンペソ）
- 13.1 スワップマーケットの特徴
- 13.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 13.3 IBORスワップ（参考）
- 13.4 IBOR通貨スワップ
- 13.5 IBOR通貨ベーシス（参考）
- １４．BRL（ブラジルレアル）
- 14.1 スワップマーケットの特徴
- 14.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 14.3 オフショアOIS
- 14.4 オンショアOIS（参考）
- 14.5 IBOR通貨スワップ
- １５．MXN（メキシコペソ）
- 15.1 スワップマーケットの特徴
- 15.2 イールドカーブ構築方法の概略
- 15.3 IBORスワップ
- 15.4 IBOR通貨ベーシス
- １６．おわりに
- 16.1 全体を通してまとめ
- 16.2 大事なお知らせ
- 16.3 参考文献：より深く学びたい方は
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